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주식 투자135

키움증권 API와 연동해 보기-사용환경 만들어 보기 안녕하세요? 어떻게 해서든 간에 텐서플로우(tensorflow)를 이용한 강화학습으로 만든 주식 모델을 가지고서 한번 증권사와 연동하기 위해서는 한번 키움증권의 API와 연동할 필요성이 있었습니다. 그런데 키움증권 API는 파이썬을 지원하지 않기 때문에 처음에는 마이크로 소프트사의 Visual studio에서 만들어 낸 프로그램과 IPC를 통한 연계를 생각했었습니다만, 그래도 찾아보니 해법이 하나 나오기는 나왔습니다. 듣자니, 키움증권 API는 OCX(Object linked and Embeding Custom Control)이라는 방식을 사용하는데, 이는 기존의 COM(Component Object Model)방식에 비해서 파이썬에서 사용하기 쉽지 않다고 합니다. 그래서 파이썬에서는 PyQt 패키지의 .. 2018. 11. 14.
1분단위 단타매매의 수익모델 만들기 도전 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다소 실망스러울 수도 있다는 내용을 포스팅 하게 되었습니다. 아무튼 일단 제가 1분 단위로 주식이 변하면, 이 변화하는 상황을 가지고서 단타매매를 하였을 경우 어떤 모델을 만들 수 있는지를 한번 시도해 보고자 했습니다. 일단 그 결과를 먼저 포스팅으로 올립니다. 먼저 강화학습의 조건 자체는 그대로 두도록 합니다. 그런데 시작을 하려고 하니 문제가 벌어졌습니다. 먼저 무슨 내용인고 하니, str에서는 적용이 되지 않는다? 즉, 숫자가 와야할 곳에 str이 와서 생기는 문제라는 것 입니다. 일단 이래저래 NumPy에서 나오는 array를 가지고서 어떻게 하려고 했지만, 도저히 이해가 되지 않았습니다. 일단 저는 어떻게 해서 날자를 제거해 버리고, 그냥 시간만 남겨두는 방식을 썼.. 2018. 11. 13.
수익모델을 또 찾기 위한 여정-6- 안녕하세요? 이래저래 뭐랄까 제대로 수익모델이 잘 안나오고 있다는 생각이 듭니다만, 이건 이것이고, 새로운 수익 모델은 계속해서 찾아야 할 필요성이 있기는 있으니, 그래도 어떻게 해서 한번 찾는 여정에 들어가 보고자 합니다. 학습을 하는 조건에서 15%로 지연보상 임계치를 설정해 보도록 합니다. 다만 여기서는 즉시보상을 얻으면 그대로 상점 2를 얻고, 즉시 손해를 보면 -3이라는 벌점을 주도록 합니다. 일단 이 경우에는 어떻게 된 것인지 에포크가 10일때 보다 200일때 PV가 작아지는 것을 볼 수 있습니다. 그래도 어떻게 1000에포크가 되면서 제대로 수익을 내는 것을 볼 수 있습니다. 각 10, 200, 600, 1000 에포크간의 학습 결과를 요약한 로그입니다. 방금 생성된 모델을 가지고서 한번 투.. 2018. 11. 11.
수익모델을 또 찾기 위한 여정-5- 안녕하세요? 다시 한번 더 수익모델을 찾기 위해서 또 다른 조건을 바꾸어서 한번 기계학습을 시키고, 여기서 만들어진 모델을 바탕으로 한번 투자 시뮬레이션을 해서 제대로 수익이 나오는 지를 살펴 보고자 합니다. 이전에는 지연보상 임계치를 15%로 동일하지만, 지연보상 규칙에서 그냥 있을 경우 0으로 바꾸어서 다시한번 이 보상규칙을 바꾸어서 강화학습에 들어가 보도록 합니다. 일단 에포크가 초반인데, 더 진행이 되면 될 수록 PV가 증가하는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 나서 600에포크에서 그냥 손해를 있는대로 보기는 했지만, 1000에포크에서 더 많은 수익을 내는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 나서 10, 200, 600, 1000에포크에서 나오는 값을 각각 요약한 요약본입니다. 그리고 나서 방금 만들.. 2018. 11. 10.

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