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알고리즘 트레이딩805

무언가 한계에 부딪친 백테스트 -2- 안녕하세요? 무언가가 영 좋지 않은 상황으로 진행이 되는 것을 지난번 포스팅에서 언급하긴 했는데, 이게 어디서 문제인지 몰라서 이래저래 헤메이고 있는 상황입니다. 일단 이걸 해결하기 위해서 여러번의 백 테스트가 필요하기는 필요합니다. 이런 작업을 통해서 문제점을 해결할 수 있으면 좋겠는데, 이렇게 수익이 안 나오는 결과들이 나오기는 이번이 처음이기는 처음입니다. 일단 작업을 다시 하기 위해서 위 스크린샷처럼 10분봉 차트를 다시 수집해야 했습니다. 이것도 이것대로 시간이 걸리니기는 했지만, 그렇게 힘들지 않고 해내었습니다. 이렇게 해서 일단 베타값만 4 이상인 주식의 10분봉 차트를 가지고 오는데 성공했으며, 이제 남은 것은 바로 이 결과를 가지고서 한번 백 테스트를 해 보는 것 입니다. 그렇게 해서 먼.. 2021. 6. 17.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅의 결과처럼 어떻게 포트폴리오 가치로 한번 정렬 순서를 바꾸어 보았습니다만, 무언가 상황이 좋지 않게 흘러가는 것을 느끼고 있습니다. 우선 백테스트 결과 그렇게 수익이 좋지 못한 결과만이 나오고 있는데, 이에 대해서 어떻게 해서건 간에, 해결책이 필요하다는 생각이 듭니다. 먼저 ETF와 코스닥, 코스피의 리스트인데, 일단 이것 자체는 아직 10일 정도만 흘렀기 때문에 그대로 사용을 하도록 결정을 하였습니다. 그리고 나서 캔들챠트 데이터를 모으는 항목에 와서는, 일단 기준이 되는 날짜를 기존의 4월에서 5월도 조정을 하도록 해 보았습니다. 다만 데이터를 확보하는 과정에서 이런 메세지가 팝업으로 떠서 속도를 늦추는데 일조하고 있습니다. 이에 대해서 일단은 어떻게 나중에 추가적인 조치.. 2021. 6. 15.
실험 마지막날 - 2021년 06일 11일 주식 모의투자 안녕하세요? 키움증권의 서버 점검으로 인해서 모의투자가 11일까지밖에 지원이 안되고, 이후는 다음주 월요일 부터 새로운 실험을 들어가야 해서, 어쩔 수 없이 이번 실험의 마지막 날이 되었습니다. 그 동안 total profit을 기준으로 해서 수익을 짜 왔는데, 이번에는 포트폴리오 가치가 더 나은 선택이 될 것이라는 결론을 낼 수 있었습니다. 우선 대조군인 total profit을 기준으로 골라낸 종목들을 살펴 보겠습니다. 우선 이날은 대조군에서 아무런 거래도 일어나지 않는 날이기는 날 이었습니다. 이런 상황에서 어떻게 해서 수익도 뭐도 없기는 없습니다. 결국 200만원이 넘는 손해를 마지막에 기록하고 말았는데, 이런 상황에서 어떻게 해서 이제까지 만들어 놓은 수익이 이를 상회하는가 하면........... 2021. 6. 12.
아무런 응답없는 날 - 2021년 06월 10일 주식 모의투자 안녕하세요? 1인 개발을 한다고 이래저래 다른 것을 하다보니, 정작 알고리즘 트레이더에 대한 것은 제대로 올리지 못하고 있었습니다. 아무튼 이제는 올리기 위해서 어떻게 해서건 간에 결과를 보고하는 포스팅을 만들어서 하나하나 올려 보고자 합니다. 일단 대조군부터 보겠습니다. 이날은 대조군에서 정말 매수만 줄창 일어나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 일단 이렇게 해서 매수만 일어난 것으로 보이기는 하는데......... 그래도 그 사이에 매도가 있었는지 1만원 약간 넘게 번 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 일단은 수익은 소소하게나마 올렸습니다. 그리고 실험군은 아직도 아무런 반응이 일어나지 않는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이런 상황에서 보유한 주식의 가치가 문제이기는 입니다. .. 2021. 6. 12.

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