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알고리즘 트레이딩805

0.5% risk에서 테스트의 진행 안녕하세요? 이번 포스팅은 그냥 실험상황을 알려드리는 보고를 겸해서 올려 보고자 합니다. 내용은 별것 없기는 하지만, 그래도 이 실험노트에 해당하기도 하는 이 블로그에 이 내용을 올리고, 그 다음에 데이터를 분석하는 내용을 추가로 올려서, 진짜로 테스트가 이루어 졌다는 것을 증명하기 위해서 이기도 합니다. 당연하다면 당연하게도 먼저 해야 하는 일로는 바로 8번째 조건에 대해서 폴더를 생성부터 해서, 결과를 저장할 수 있도록 만들어 줍니다. 역시나 GUI에서는 리스크 항목만 0.5%로 해서 놔두고 난 다음에, 이후 나머지 항목은 그대로 두어서 테스트가 일어날 수 있도록 만들어 줍니다. 첫번째 테스트는 10시간 30분 가까이 진행이 되었는데, 이렇게 해서 일단 작업을 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 테스트가.. 2020. 8. 11.
1% risk로 나온 테스트 결과의 분석 -1- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른게 아니라 바로 지난번 포스팅에서 언급한 대로 1%의 리스크를 걸어 놓고서 테스트를 하였는데, 그 결과를 한번 분석해 보는 시간을 가져 보고자 합니다. 일단 이번 포스팅에서는 7번째 조건에서 나왔는 결과를 가지고서 분석하는 데 그치지만, 다음 포스팅에서는 다른 조건에서 나온 결과와 한번 비교하는 시간을 가져 보도록 하겠습니다. 가장 먼저 할일은 역시 각각의 조건별로 요약이 되어 있는 엑셀파일의 결과를 한개의 엑셀파일로 옮기는 작업을 해 주는 것이라고 할 수 있습니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 조건을 가지고서 한번 작업을 해 주도록 하는데, 엑셀의 countif나 averageif함수를 가지고서 한번 원하는 데이터를 얻어 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 보.. 2020. 8. 9.
1% risk를 기준으로 해서 테스트에 들어가 보기 안녕하세요? 일단 시간이 많이 걸리기는 했어도 어떻게 해서 10period에서 계산을 하는데, position sizing을 하기 위해서 이 risk를 얼마로 둘지 생각하다가 한번 risk를 낮추어 보도록 해야 겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 이번에는 1.5%에 이어서 1%로 작업을 해 보도록 합니다. 먼저 이 작업을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 작업 결과를 저장하기 위해서 폴더를 생성해 보도록 합니다. 그리고 나서 다른 것은 다 일치하는데, 이번에는 그냥 리스크만 1%로 낮추어서 한번 작업에 들어가 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음 작업에 들어가 봅니다. 먼저 첫번째 파트에서 시작된 작업은 끝이 나는데 무려 10시간 반 정도가 걸린 것을 생각할 수 있었습니다... 2020. 8. 9.
1.5% risk의 조건으로 테스트에 들어가 보기 안녕하세요? 본격적으로 결과를 분석하기 앞서서, 테스트에 들어갔다는 사실 자체에 대한 보고를 올리기 위해서, 한번 포스팅을 올려 보고자 합니다. 일단 사소해 보일 수도 있지만, 그래도 하나하나의 실험과정을 기록해서 올리기 위한 과정이고, 실험노트를 겸한 이 블로그에 한번 올려보고자 합니다. 일단 이번 테스트의 조건을 저장하기 위한 폴더를 생성해서 6번째 조건이라고 이름을 붙여 주도록 합니다. 그리고 나서 파이참에서 프로그램을 실행시키도록 합니다. 일단 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 우선 1.5%로 만들어서 한번 하나하나 만들어 보도록 했습니다. 아무튼 다른 조건은 몰라도 리스트는 1.5%로 만들어 주었습니다. 일단 첫번째 파트를 한번 테스트를 돌려 보았는데, 문제는 이렇게 해서 나온 결.. 2020. 8. 5.

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