분석11 Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른게 아니라 한번 손해를 많이 낸 이 종목들이 어떤 양상으로 손해를 내는지가 한번 궁금해서 테스트를 하는 동안 어떤 변화가 생겼는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 곁가지 일 수도 있지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 실험노트에 해당하는 이 블로그에 해당내용을 올려 보고자 합니다. 일단 첫번째 손해를 본 RSI를 기반으로해서 가장 널널한 매도/매수 룰에서 나온 종목인데, 문제는 스크린샷을 보시면, 손해가 나오는 패턴이 다른것 없이 일단 그냥 risk의 %가 커지면 커질수록 그 낙폭이 더 커질뿐, 패턴은 같습니다. 이런 경향이 두번째 종목에 이어서도 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 어떻게 해서든 간에 다른 것이 변하는 것이 아니라 그저 .. 2020. 6. 11. 새로운 시도를 해서 데이터를 해석해 보기 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 너무 분량이 길어서 중간에 끊어야만 했는데, 이번 포스팅에서 마져 하면서 이제서야 이 방식의 데이터 정리가 어떤 의미가 있는지에 대해서 결론을 내리고자 합니다. 일단 60분봉 캔들챠트를 사용한 경우에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 급격하게 이익과 손해의 총합계가 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제는 다음으로 볼 수 있는 캔들챤트 데이터 베이스 별로 어떻게 하나하나 정리해 본 것인데, 여기서는 재미있는 결과가 나왔습니다. 손해의 평균은 거의 변하지 않는데, 이익의 평균은 어째 캔들챠트의 분봉간격이 커지면 커질수록 점점 더 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 그리고 이익과 손해의 합계를 한번 구해보니, 위 스클니샷과 같이 일단 이익의 총합은 어째서 인지 이익은 캔들.. 2020. 4. 13. VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -1- 안녕하세요? 이제까지 일단 VR과 MFI기반으로 해서 나온 매도/매수 룰을 한번 테스트 해 보았습니다만, 그걸 10, 30, 40 period에서 나온 결과를 각각 비교해 보는 것은 하지 않았습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 이 분석을 하기 위해서, 일련의 포스팅에 들어가 보고자 합니다. 먼저 VR지수를 기반으로 해서 나온 결과들을 모두 모아서, 엑셀의 정렬 기능을 사용해서 이를 한번 각각의 조건별로 모아 놓아서, 다른 period별로 나열되게 해 줍니다. 먼저 10분봉 캔들 챠트에서 나온 평균과 표준편차를 그래프로 그려 보도록 합니다. 일단 처참하게도 기간을 바꾸어도 VR지수의 1번 조건에서는 평균수익이 거의 변화가 없습니다. 왜 이렇게 되는가 했더니, 일단 손해를 본 종목의 갯수가 꾸준하게 이익을 본.. 2020. 4. 8. 10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-5- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 너무 길어서 끊었는데, 계속해서 VR지수를 바탕으로 해서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 이어서 가 보고자 합니다. 지난번 포스팅 마지막에서 평균수익이 왜 그리도 바닥을 기고 있는지 알만한 것이, 일단 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수보다 더 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 60분봉에 가서야 이 관게가 역전이 되는데, 이제는 거래량이 없는 종목이 더 증가합니다. 그리고 이익의 최대치와 손해의 최대량을 한번 비교해 보았더니, 이익의 최대량은 그렇게 변하지 않았고, 대신 손해의 최대치는 60분봉으로 갈수록 줄어들고 있습니다. 이제 조금 더 빡빡한 조건인 4번 조건의 평균수익과 표준편차를 그래프로 그려 보도록 합니다. 이렇게 해서 나온 결과를 보면, 역시나.. 2020. 4. 7. 이전 1 2 3 다음
