데이터 처리6 Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-4- 안녕하세요? 계속해서 첫번째 매도/매수룰에서 어째서 수익이 더 좋은지에 대해서 한번 알아보고자 했습니다만, 그게 여의치가 않았습니다. 아무튼 다음으로 해야 하는 것으로는 이제 2번째 매도/매수 룰에서 어떤 변화가 있는지 여부를 알아봐야 할 필요성이 있습니다. 먼저 이동평균선과 표준편차를 이용하는 이 룰을 바탕으로 해서, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해봐야 합니다. 일단 먼저 볼 수 있는 것으로는 1%와 1.5%에서 나온 계좌를 가지고 유의차가 있는지 없는지 봐야 합니다. 여기서는 1.5%의 risk를 진 쪽에서 더 많은 수익을 평균적으로 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 거의 1%의 리스크를 감당한 쪽에서는 일단 200만원 넘는 수익을 냈는데, 1.5%의 리스크를 감당하면 425만원 이상의 수.. 2020. 6. 11. 제대로 된 VR과 MFI의 계산 -2- 안녕하세요? 잘 가다가 삼천포로 빠진 감도 들지만, 이 VR지수를 계산하는 것도 일단 손보는 김에 같이 봐 주도록 해서 한번 하고자 합니다. 그런데 이게 계속해서 하다보니, 무언가 손 봐야할 곳이 한두군데가 아니기는 아니었습니다. 가장 먼저 손을 봐야하는 부분은, 왜 인지 점점 계산 속도가 체감할 수 있을 수준으로 느려지는 것 이었습니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 제일 상단에 빈 pandas의 데이터 프레임이 아니라 Series를 만들어 주도록 합니다. 그리고 기존에 판다스의 데이터 프레임에 들어간 데이터를 그냥 Series만 넣어 주도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 확인하는 것은 이런 식으로 모았는 판다스 시리즈가 제대로 작동이 되는지 아닌지를 한번 확인해 보았으며, 제대로 나온 것을.. 2020. 4. 27. 초기 테스터(initial tester)의 제작-25- 안녕하세요? 드디어 밀렸는 포스팅도 마지막으로 끝이라고 해야 할까요? 실은 월요일에 있었던 병도 지금 예약발행하는 이 포스팅이 올라갈 즈음이면 완쾌가 되기는 바라면서 어떻게 포스팅을 올리고 있는데, 우선 지난번 포스팅에서 매수/매도가 일어난 시점에서 데이터를 저장은 했는데, 이 데이터를 바탕으로 손익을 계산해 볼 필요가 있어 졌습니다. 먼저 이 작업을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 시작하자 마자 나오는 변수를 하나 지정해 주도록 합니다. 이 변수에서 값을 저장하는데......... 여기서 하나 문제가 생겼습니다. 분명히 마지막 데이터를 데이터 프레임에서 가지고 오는 것은 좋지만, 문제는 이게 시도때도 없이 벌어지면, 뭐랄까 혼선이 일어나는 현상이 벌어진다는 것 입니다. 그래서 이를 위해서 .. 2020. 1. 22. 초기 테스터(initial tester)의 제작-16- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지 해서 어떻게 원하는 값을 구할 수 있는 메서드를 만들어 냈습니다. 이제 이 값을 가지고서 어떤 액션을 취할 것이냐를 결정해야 하는데, 예를 들면 어떤 상황에서 매도를 할 것이며, 어떤 상황에서 매수를 할 것인지, 아니면 그냥 관망 - Hold를 할 것인지를 결정하는 메서드를 만들어야 할 필요성이 있습니다. 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 현재가를 제대로 가져오는 지 여부부터 체크를 하도록 합니다. 왜 이러냐 하면, 이 현재가 - 마지막 close값을 제대로 가져와야 판단의 기준으로 삼을 수 있기 때문입니다. 체크결과 제대로 현재값을 가지고 오는 것으로 판정이 되었습니다. 계속해서 이제 행동을 결정하는 메서드를 만들러 가 보도록 합니다. 같은 메서드 안에서 연속해서 이어서.. 2020. 1. 17. 이전 1 2 다음
