계산14 MFI계산에서 발견된 오류 part2 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 너무 길어서 끊어졌던 내용을 이번에는 다시 이어서 하도록 해 보겠습니다. 여기서는 본격적으로 계산을 시작해서 어디서 무언가가 잘못된 것인지에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서볼 수 있는 것처럼, HTS에서 계산을 20period로 했기 때문에, 여기서도 역시나 20period로 두어서 계산을 하도록 해 봅니다. 그리고 나서 다음으로 할 수 있는 것으로는 이 값을 일일히 데이터 베이스로 가지고 넣기에는 낭비가 심하다는 생각이 들어서 한번 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 그냥 print함수를 이용해서 만들어 보고자 합니다. 그리고 작업을 하기 위해서 일단 키움증권의 코드만 입력이 되어 있는 텍스트 파일을 하나 만들어 주도록 합니다. 이렇게 해서 통상적인 .. 2020. 4. 25. 10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-1- 안녕하세요? 아직 데이터의 분석이 100% 끝난 것이 아니기는 합니다만, 그래도 포스팅을 마냥 미뤄둘 수도 없어서 하는 수 없이 이렇게 하나씩이라도 올려 보고자 합니다. 이번에는 다른게 아니라 VR과 MFI기반으로 해서 나온 결과를 한번 올려 보는데, 그 계산에 들어간 기간이 10개 분봉을 사용해서 나온 결과를 한번 올려보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 각각의 결과가 있는 폴더에서 나온 데이터 베이스 파일의 결과를 모아서 2차적인 수치들을 계산해 보고자 합니다. 먼저 VR을 기준으로 해서 나온 결과를 정리해서 10분봉 데이터 베이스에서 얻어서 그 결과를 올려 보고자 합니다. 일단 엑셀에서 붙여넣기 옵션을 가지고서 나온 결과를 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 만들어 줍니다. 이렇.. 2020. 4. 5. VR과 MFI를 계산하기 위한 여정-1- 안녕하세요? 어떻게 하다하다 보니, 시간이 걸리게 되었는데, 아무튼 간에 일단 VR이라고 Volume Ratio와 MFI라고 Money Flow Index를 계산하기 위해서 프로그램을 짜느라 시간이 걸렸습니다. 이 시간이 걸린 다음에 겨우겨우 어떻게 성공을 하게 되었는데, 그 과정을 2부분으로 나누어진 포스팅에서 올려 보도록 하겠습니다. 먼저 위 스크린샷처럼 처음에는 Calculation_of_Rule003만 만들려고 했습니다. 그런데 이게 하다보니, 초기에 선언해 주어야 하는 pandas의 Dataframe이 있었습니다. 어떻게 해도 빈 데이터 프레임을 생성을 안전하게 하기 위해서는 따로 메서드를 만들어서 선언해 주도록 해야 하고, 이 초기화 시키는 메서드는 다음 스크린샷에서 실행이 됩니다. 먼저 원래.. 2020. 3. 23. RSI 지수를 계산하기 위한 여정 -1- 안녕하세요? 평균회귀 방법을 사용하기 위한 매도/매수를 위한 룰은 평균과 표준편차만이 아니라 다른 방법도 있습니다. 그 중에 하나가 이 RSI라고 해서 relative strength index라고 하는 지수가 있습니다. 일단 이 지수를 사용해서 초기 테스트를 하기 위해서는 제대로 계산을 하는 과정이 필요합니다. 일단 위키피디아의 영문 자료를 뒤져 보다 보니, 우선 close라고 해서 종가의 변화가 중요한데, 어제보다 종가가 오른 경우와 반대의 경우를 각각 U와 D라는 그룹으로 묶도록 하고, 이후에 Wilder's SMMA라고 하는 특별한 공식의 이동평균을 구해야 하는 과정이 있습니다. 이게 조금은 복잡하기는 해도 어떻게 계산을 해야 하는가 하고 생각했더니......... 이 RSI지수를 간단하게 그냥 .. 2020. 3. 6. 이전 1 2 3 4 다음
