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효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅으로 어떻게 해서 position size를 최적화 하는 과정을 거쳤습니다. 물론 이것도 100% 확정이라고 말하기는 어렵지만, 어떻게 되었든 간에 이래저래 작업을 하기는 했습니다. 이제부터는 종목을 선정하는데 도움이 될 것이라고 생각이 되는 효율적 투자선을 만드는 것에 대한 일련의 시리즈로 포스팅을 해 보고자 합니다. 일단 효율적 투자선이 무엇이냐고 하면, 간단하게 말해서 엄청나게 많은 종류의 포트폴리오를 구성해서 리스크와 기대가 되는 수익을 그래프를 그려서, 이렇게 리스크는 적으면서 이후에 수익으 큰 포트폴리오를 만드는 이론이라고 합니다. 일단 제가 책에서 보기로는 저 이론으로 노벨 경제학상도 나왔다고 하는데, 일단 이 이론을 한번 사용해 보고자 합니다. 이걸 왜 꺼냈느냐 하.. 2020. 8. 24.
position sizing의 끝 -part2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 다 마무리를 하지는 못 했는데, 아무튼 이번에는 포트폴리오 가치까지 살펴보고 나서 어떻게 position size를 최적화하고 나서, 어떤 매도/매수 룰을 대략 어떤 범위에서 선정할 것인가에 대해서 한번 생각을 해 보고자 합니다. 그 다음으로는 포트폴리오 에서 수익을 낸 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 중간에 30%에서 한번 꺾이는 듯한 구간이 있어 보입니다. 그리고 나서 포트폴리오 가치상으로 손해를 보는 양의 변화인데, 여기서는 어찌된 것인지 마치..... 제곱근의 그래프를 보는 듯 한 감이 듭니다. 아무튼 여기서 하나 확인할 수 있는 것으로는 바로, 30%를 넘어가서는 포트폴리오 가치상으로는 손해 감소가 그다지 크지 않다는 것 입니다. 그리고 나.. 2020. 8. 23.
position sizing의 끝 -part1- 안녕하세요? 드디어 이 길고도 긴 작업 - 알고리즘 트레이딩을 만들기 위한 10가지 단계에서 6단계인 이 position size를 최적화 하기 위해서 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 이제 부터 이제까지 했는 테스트를 통틀어서 한번 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 risk의 경우에는 1%로 최적화가 되었는데, 이제 초기 자본금 10만원에 한해서 몇 %의 손절매가 적절한 지 알아보고자 합니다. 먼저 지난번에 했던 결과를 가지고서 한번 method별 수익이 어떻게 되며, 손해를 기록한 곳에서는 어떤 손해를 입었는지에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 Account상에서 이익을 가장 많이 본 매수/매도 룰에서는 위 5개의 룰이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 해야 할 것은 어.. 2020. 8. 23.
50% 손절매 조건의 테스트 결과 분석 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 주로 종목의 갯수를 가지고서 일단 이야기를 하였습니다. 일단 여기서는 특별한 것은 없고, 단지 50%의 손절매 조건에서는 손해보는 종목의 갯수도 줄어들지만 이익보는 종목의 갯수도 줄어든다는 리스크가 줄어들면 이익도 줄어든다는 것만 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 것은 역시 데이터를 정리해서 테이블을 만들어 주어야 한다는 것 입니다. 그리고 레이블로 다시금 고쳐주어야 하고요. 그리고 나서 역시나 이전에 했던 테스트의 데이터를 가지고 와서 정렬을 시켜 주어야 할 필요성이 있습니다. 이렇게 하는 것으로 일단 하나는 완성이 되기는 되었습니다. 그렇게 테이블을 정리했으면, 이제부터 진짜로 어떻게 해서든 이 그래프를 그려야 합니다. 먼저 테스트가 종료될 타이밍.. 2020. 8. 22.

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