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무모한 도전-주식 인공지능 만들기1651

position sizing의 끝 -part2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 다 마무리를 하지는 못 했는데, 아무튼 이번에는 포트폴리오 가치까지 살펴보고 나서 어떻게 position size를 최적화하고 나서, 어떤 매도/매수 룰을 대략 어떤 범위에서 선정할 것인가에 대해서 한번 생각을 해 보고자 합니다. 그 다음으로는 포트폴리오 에서 수익을 낸 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 중간에 30%에서 한번 꺾이는 듯한 구간이 있어 보입니다. 그리고 나서 포트폴리오 가치상으로 손해를 보는 양의 변화인데, 여기서는 어찌된 것인지 마치..... 제곱근의 그래프를 보는 듯 한 감이 듭니다. 아무튼 여기서 하나 확인할 수 있는 것으로는 바로, 30%를 넘어가서는 포트폴리오 가치상으로는 손해 감소가 그다지 크지 않다는 것 입니다. 그리고 나.. 2020. 8. 23.
position sizing의 끝 -part1- 안녕하세요? 드디어 이 길고도 긴 작업 - 알고리즘 트레이딩을 만들기 위한 10가지 단계에서 6단계인 이 position size를 최적화 하기 위해서 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 이제 부터 이제까지 했는 테스트를 통틀어서 한번 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 risk의 경우에는 1%로 최적화가 되었는데, 이제 초기 자본금 10만원에 한해서 몇 %의 손절매가 적절한 지 알아보고자 합니다. 먼저 지난번에 했던 결과를 가지고서 한번 method별 수익이 어떻게 되며, 손해를 기록한 곳에서는 어떤 손해를 입었는지에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 Account상에서 이익을 가장 많이 본 매수/매도 룰에서는 위 5개의 룰이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 해야 할 것은 어.. 2020. 8. 23.
50% 손절매 조건의 테스트 결과 분석 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 주로 종목의 갯수를 가지고서 일단 이야기를 하였습니다. 일단 여기서는 특별한 것은 없고, 단지 50%의 손절매 조건에서는 손해보는 종목의 갯수도 줄어들지만 이익보는 종목의 갯수도 줄어든다는 리스크가 줄어들면 이익도 줄어든다는 것만 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 것은 역시 데이터를 정리해서 테이블을 만들어 주어야 한다는 것 입니다. 그리고 레이블로 다시금 고쳐주어야 하고요. 그리고 나서 역시나 이전에 했던 테스트의 데이터를 가지고 와서 정렬을 시켜 주어야 할 필요성이 있습니다. 이렇게 하는 것으로 일단 하나는 완성이 되기는 되었습니다. 그렇게 테이블을 정리했으면, 이제부터 진짜로 어떻게 해서든 이 그래프를 그려야 합니다. 먼저 테스트가 종료될 타이밍.. 2020. 8. 22.
50% 손절매 조건의 테스트 결과 분석 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅부터는 본격적으로 50%의 손절매 조건으로 테스트를 한 결과에서 이걸 바탕으로 한 다른 이전에 하였는 조건과 한번 비교분석을 하는 시간을 가져 보도록 하겠습니다. 이 작업을 하기 위해서 가장 먼저 필요한 것은 테이블 형태로 된 데이터를 어떻게 비교하기 좋은 형태로 다듬는 것인가 하는 것 입니다. 먼저 하고자 하는 것으로는 바로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 기존의 50% 손절매 조건으로 나온 결과를 어떻게 각각의 매도/매수 조건에는 50%라는 이름표를 떼고, 나머지 항목에다가는 붙여주는 작업을 먼저 해야 한다고 말해야 겠습니다. 그리고 나서 일단 이전에 계산을 하는데 동원이 된 결과를 가지고 오도록 합니다. 나머지 조건은 같기 때문에, 여기서는 하나의 테이블로 만들어 준 다음.. 2020. 8. 22.

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