본문 바로가기

전체 글3552

종목선정을 위한 ADF 테스트, 허스트 지수, Half-life테스트 하기 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난주에 이래저래 신흥의 주식을 가지고서 기계학습을 해서 실패만 했는데, 다시 한주가 지났기 때문에, 이번 주에는 어떤 종목이 적절한지 알아보기 위해서 한번 ADF 테스트만이 아니라 허스트 지수(hurst exponent)라는 것과, 얼마만에 다시 평균가격으로 돌아오는지 알아보는 Half-life 테스트도 같이 진행을 했습니다. 먼저 이 작업-지난번에 ADF 테스트는 했으므로, 이번에는 허스트 지수를 해 보기 위해서는 먼저 numpy를 가지고 와야 했으므로, import해 오도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷처럼 한번 허스트 지수를 계산해 주는 메서드를 한번 [머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발]이라는 책에 나와 있는 그대로 가지고 오도록 합니다. 다음으로는.. 2019. 4. 28.
새로운 방법으로 강화학습을 시도해 보기-5- 안녕하세요? 이래저래 다른 작업을 한다고 포스팅이 늦어졌는데, 아무튼 이번 포스팅으로 지난주에 있었던 실패의 기록을 다 마무리 하게 됩니다. 일단 평균회귀든 뭐든 간에 지난 현재가 = close의 값이 앞으로의 close값에 영향을 주는 종목인 신흥을 가지고서 한번 기계학습을 해 보기는 보았습니다만, 이게 그 다지 좋은 결과는 아니었는 모양입니다. 먼저 training_data를 한번 print()함수를 통해서 보도록 해 봅니다. 이 결과를 보면, 여기에서는 이미 현재가인 close의 평균을 구하는 값이 이미 있음을 알 수 있습니다. 그래서 이번엔는 아예 위 스크린샷에서 보면 알 수 있듯이 yellow_operation프로젝트에 현재가의 평균값도 한번 집어 넣어 보도록 합니다. 일단 한번 파이참에서 돌려.. 2019. 4. 27.
새로운 방식으로 강화학습을 시도해 보기-4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서도 그러했지만, 이번 포스팅에서도 어떻게 된 일인지 수익모델의 발견에는 무언가가 좋지 않은 상황이 이어지고 있는 중 입니다. 이번 주 내내 이런 상황이 이어져서, 이게 ADF 테스트와 기계학습이 안 맞는 것인가 하는 생각이 들기도 하지만, 그래도 아직 알아볼 것은 많이 있다는 생각이 듭니다. 그래서 먼저 생각해 보았는 것은 위 스크린샷과 같은 그림입니다. 먼저 100원에 1주를 샀는데, 그 이후로 120분 동안 1원의 가격으로 떨어졌다면, 평균이 1.83원이 됩니다. 그런데 이후 90원에 팔면, 분명히 평균보다 더 높기는 높은데, 정작 손해를 보는 상황이 벌어지는 것 입니다. 먼저 previous_price라는 변수를 처음에는 0으로 설정을 합니다. 이 변수는 매수가 일어나면.. 2019. 4. 26.
새로운 방식으로 강화학습을 시도해 보기-3- 안녕하세요? 이래저래 상황이 좋지 않은 가운데, 아무튼 ADF 테스트를 적용한 것 자체는 좋았습니다만, 어째서 인지 모르겠습니다만, 연속해서 수익이 강화학습 기간 내내 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서는 상황이 좋지 않은데, 일단 상황타개를 위한 가지가지 시도를 하고 있습니다. 일단 지난번 포스팅 말미에 일말의 기대를 가지고서 한번 해 보기는 해 봤습니다만, 시간도 시간대로 많이 걸리고, 효과도 효과대로 없는 결과가 나왔습니다. 일단 10, 200, 600, 1000에포크 일때를 한번 비교해 보고 있습니다만, 어찌된 것인지 모르겠습니다만, 조금도 초반부터 수익이 전혀 나오지 않는 것을 볼 수 있습니다. 한번은 agent.py를 조작해서 해 보았더니, 이번ㅌ에는 위 스크린샷과 같이 주식을 보.. 2019. 4. 25.

티스토리툴바