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Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-8- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 곁가지로 빠지기는 했지만, 그대로 일단 한번 알아보기 위해서 다음 남아 있는 종목에 대해서 한번 통계적인 처리를 해서 Account Risk가 영향을 주는 여부에 대해서 알아 보고자 합니다. 다음으로는 3번째 매도/매수 룰대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 조건을 가지고서 각각의 risk별로 모았으며, 우선 1%와 1.5%에 대해서 알아보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 F 검정을 해서 등분산이 성립하는 것을 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 T 검정을 해야 하는데, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보았습니다. 결과는 유의차가 있는 것으로 1.5%의 리스크에서 계좌가 비약적.. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른게 아니라 한번 손해를 많이 낸 이 종목들이 어떤 양상으로 손해를 내는지가 한번 궁금해서 테스트를 하는 동안 어떤 변화가 생겼는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 곁가지 일 수도 있지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 실험노트에 해당하는 이 블로그에 해당내용을 올려 보고자 합니다. 일단 첫번째 손해를 본 RSI를 기반으로해서 가장 널널한 매도/매수 룰에서 나온 종목인데, 문제는 스크린샷을 보시면, 손해가 나오는 패턴이 다른것 없이 일단 그냥 risk의 %가 커지면 커질수록 그 낙폭이 더 커질뿐, 패턴은 같습니다. 이런 경향이 두번째 종목에 이어서도 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 어떻게 해서든 간에 다른 것이 변하는 것이 아니라 그저 .. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-6- 안녕하세요? 이제 2번째 매도/매수룰인 이동평균선에 표준편차를 1배수 해준 룰에서 손해는 어떤 패턴을 보이는지 한번 알아봐야 하는 단계가 왔습니다. 먼저 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 2번째 매도/매수 룰에서 나온 손해만 본 종목에 대해서 일단 모두 한개의 엑셀 시트에 모으도록 하는 것 입니다. 그리고 나서 비교를 해 보기 위해서 일단 1%와 1.5%의 계좌를 가지고서 유의차가 있는 수준으로 손해를 입었는지 아닌지를 F 검정을 하고 나서 T 검정을 해보도록 합니다. 일단 첫 T검정의 결과는 유의차가 있는 수준으로 1%의 리스크만 감당한 쪽에서 일단 손해를 훨씬 덜 보기는 보았습니다. 그리고 나서 다음으로 비교를 해볼 대상으로는 1.5%와 2%를 한번 비교해 보도록 합.. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-5- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 이야기를 했던 것 대로 일단 손해에 대해서 이야기를 하고자 합니다. 일단 여기서는 1번 매도/매수 룰인 RSI지수를 기반으로 한 가장 널널한 조건에서 나오는 결과인데, 여기서 손해를 가장 많이 본 10개의 종목을 가지고서 유의차가 있는지 T 검정을 해서 알아봐야 합니다. 먼저 해야 하는 일로는 1%, 1.5%, 2%의 리스크를 감당해서 나온 손해를 본 종목들을 일단 가지고 오도록 합니다. 여기서 일단 확인이 가능한 것으로는 profit이 모두 마이너스인 것을 가장 먼저 확인할 수 있습니다. 먼저 확인이 필요한 것으로 1%와 1.5%의 조건에서 어떻게 차이가 나오는지 여부를 알아보도록 합니다. 범위를 지정해서 F 검정을 받았고, 그 결과에 따라 T 검정을 했.. 2020. 6. 11.

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