본문 바로가기

전체 글3587

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-9- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 남아있는 4번째와 마지막 5번재 매도/매수룰에 대해서 나온 결과중에 가장 수익이 좋았는 종목에 대해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 RSI를 기반으로 해서 3번째 널널한 조건에서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 우선 Account를 기반으로 해서 한번 통계처리를 해 보면........ 그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 유의차에 비해서 P값이 낮기 때문에 유의차가 있는 것으로 성립하면서 1.5%의 리스크가 더 많은 수익을 낸다는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 1.5% 리스크와 2% 리스크에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 무.. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-8- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 곁가지로 빠지기는 했지만, 그대로 일단 한번 알아보기 위해서 다음 남아 있는 종목에 대해서 한번 통계적인 처리를 해서 Account Risk가 영향을 주는 여부에 대해서 알아 보고자 합니다. 다음으로는 3번째 매도/매수 룰대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 조건을 가지고서 각각의 risk별로 모았으며, 우선 1%와 1.5%에 대해서 알아보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 F 검정을 해서 등분산이 성립하는 것을 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 T 검정을 해야 하는데, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보았습니다. 결과는 유의차가 있는 것으로 1.5%의 리스크에서 계좌가 비약적.. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른게 아니라 한번 손해를 많이 낸 이 종목들이 어떤 양상으로 손해를 내는지가 한번 궁금해서 테스트를 하는 동안 어떤 변화가 생겼는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 곁가지 일 수도 있지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 실험노트에 해당하는 이 블로그에 해당내용을 올려 보고자 합니다. 일단 첫번째 손해를 본 RSI를 기반으로해서 가장 널널한 매도/매수 룰에서 나온 종목인데, 문제는 스크린샷을 보시면, 손해가 나오는 패턴이 다른것 없이 일단 그냥 risk의 %가 커지면 커질수록 그 낙폭이 더 커질뿐, 패턴은 같습니다. 이런 경향이 두번째 종목에 이어서도 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 어떻게 해서든 간에 다른 것이 변하는 것이 아니라 그저 .. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-6- 안녕하세요? 이제 2번째 매도/매수룰인 이동평균선에 표준편차를 1배수 해준 룰에서 손해는 어떤 패턴을 보이는지 한번 알아봐야 하는 단계가 왔습니다. 먼저 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 2번째 매도/매수 룰에서 나온 손해만 본 종목에 대해서 일단 모두 한개의 엑셀 시트에 모으도록 하는 것 입니다. 그리고 나서 비교를 해 보기 위해서 일단 1%와 1.5%의 계좌를 가지고서 유의차가 있는 수준으로 손해를 입었는지 아닌지를 F 검정을 하고 나서 T 검정을 해보도록 합니다. 일단 첫 T검정의 결과는 유의차가 있는 수준으로 1%의 리스크만 감당한 쪽에서 일단 손해를 훨씬 덜 보기는 보았습니다. 그리고 나서 다음으로 비교를 해볼 대상으로는 1.5%와 2%를 한번 비교해 보도록 합.. 2020. 6. 11.

티스토리툴바