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드디어 들어간 step 8 -4- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 이제 group1에 속하는 매도/매수 룰이 조금이라도 조건이 바뀌는 경우에도 제대로 작동하는지 알아보기 위해서, 한번 테스트에 들어가서 그 결과를 정리하기는 했는데, 포스팅의 길이가 너무 길어지는 감이 있어서 중간에 한번 잘라야 했습니다. 원래는 10period에서 해야 하는 작업을 바꾸어서 9period로 바꿔서 테스트에 들어가 보도록 했습니다. 이렇게 해서 하나의 테스트를 해서......... 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단은 30분이 안되는 시간안에 어떻게 테스트가 다 끝이 난 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 다음으로 해야 하는 것으로는 10period에서 1이 증가한 조건인 11period에서 나오는 것을 확인해서, 테스트에 들어가 보도록 합니다. 이번.. 2020. 11. 3.
드디어 들어간 step 8 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅으로 일단 필요한 것은 다 끝났다는 생각이 들지만, 그래도 나중에 어떤 변수가 나올 지 몰라서, 한번 나머지 매수/매도 룰도 살펴 보고자 한다는 생각이 듭니다. 일단 시간이 약간은 더 걸리는 감이 있기는 하지만, 그래도 필요하기는 하다는 생각이 들어서 이 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단은 20period에서 나온 VR을 기반으로 한 매도/매수 룰이 너무 curve fitting이라고 해서 예제로 주어진 데이터에 적응이 되어 버린 것이 아닌가 해서, 일단 테스트를 한번 해 보도록 합니다. 이번에도 테스트 자체는 그렇게 오래 걸리지 않고서 어떻게 끝나기는 끝이 났습니다. 다만, 이게 이제 시작은 시작이라는 점에서 좀 더 시.. 2020. 11. 3.
드디어 들어간 step 8 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅은 상대적으로 짧은 포스팅이 될듯 합니다. 일단 그래도 중요한 내용은 내용이고, 여기까지 실험은 진행이 되었기 때문에, 일단 나왔는 결론을 발표하기 위해서라도 우선은 이 실험의 내용을 정리해서 포스팅으로 올려야 겠다고 생각을 해서 올려 보도록 하겠습니다. 31period에서 작업한 결과물도 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 만들어 주도록 합니다. 우선 평가에 필요한 지표를 여기서도 복사해서 붙여넣기만 해도 자동으로 엑셀 함수가 복사되어서 계산이 되었습니다. 그리고 나서 여기서도 역시나 모든 결과를 모아서 한번 정리해 보도록 합니다. 이렇게 정리가 되었다면, 이것으로 끝이 아니라 이제 다 모아 보도록 합니다. 이렇게 해서 기존의 30period에서 계산한 것을 가운데에 두고.. 2020. 11. 2.
드디어 들어간 step 8 -1- 안녕하세요? 길고긴 매도/매수의 룰을 이래저래 최적화 시켜 보기는 하였는데, 이게 다 평균회귀 전략을 세우는 10개의 단계중에서 8단계를 준비하기 위한 과정이었습니다. 일단 8단계에서는 먼저 curve fitting이라고 해서, 지금까지 나온 매도/매수 룰이 너무 최적화가 된 나머지 조금만 조건이 달라져도 수익을 전혀 낼 수 없는 것이 아닌지 모도록 하는 단계가 있습니다. 먼저 위 스크린샷에서 보이는 조건으로 처음으로 잡고, 일단 period를 기존의 30에서 31로 약간만 변형을 시켜 보도록 합니다. curve fitting이 되지 않았다면, 여기서도 이익이 발생해야 합니다. 테스트 자체는 그렇게 어렵고 많이 걸리지 않아서 그냥 40분 안에 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로.. 2020. 11. 2.

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