계속되는 종목을 선정하기 위한 과정 - part1

안녕하세요?

 

개인적인 사정으로 인해서 이래저래 포스팅이 늦어졌습니다. 아무튼 여러가지 일이 있어서 진도도 늦어지긴 했습니다만, 그건 그것이고, 일단은 이번 포스팅에서 17개의 종목 갯수도 너무 많다고 느껴져서 더 줄일 수 없는지를 한번 작업에 들어가 보고자 했습니다.

 

먼저 기존의 효율적 투자선을 구축하는 방법을 이용해서, 한번 작업에 들어가 보도록 합니다. 일단 여기서는 200만개의 경우의 수를 만들어 주도록 하고, 17개 종목을 투자했을 때 가장 효율적인 투자선이 어떻게 되는지 한번 알아보러 갑니다.

 

일단 어느정도의 시간이 흘렀을 까요? 우선 시간이 흐른 다음에, 나온 결과를 가지고서 한번 보도록 합니다. 먼저 효율적 투자선이 제대로 구축되었는지 보도록 합니다.

 

일단 그래프를 보니까, 제대로 효율적 투자선이 구축이 된 것 같기는 합니다. 다만 여기서 나와 있는 정보만으로는 당장 활용하기 곤란하니, 엑셀 파일에 들어가 보도록 합니다.

 

 

일단 가장 샤프지수가 높은 경우를 보도록 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것은 리스크는 상당히 적으면서 수익은 상대적으로 크다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 이 종목들의 비율을 행열 전환을 한 다음에, 엑셀의 고유 기능인 정렬을 통해서 일단 정렬해야 할 필요성이 있어 보입니다.

 

먼저 엑셀에서 비중이 높은 순서대로 정렬을 했더니, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 6%까지만 마지노선으로 정해서 한번 9개의 종목만 선택해 보도록 합니다.

 

이렇게 해서 일단은 제대로 무언가를 만들어 내기는 냈습니다. 다만 문제가 하나 있다면, 이 종목들을 가지고서 한번 더 작업을 해야 하는게 남아 있습니다.

 

이제 9개의 종목만 선정을 해서 AdvancedTester에 넣어서 작업을 해 보도록 합니다. 일단 이 테스트도 다소간의 시간이 걸릴 것으로 보이는데, 아무튼 간에 일단 테스트 결과가 나오면, 그 결과를 분석해서 올려 드리고자 합니다. 여기까지만 보면 그렇게 많이 한 일이 없지만, 그 동안에 사정이 있어서 이래저래 진도가 늦었습니다.