효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -9-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 무언가 지금까지 실험의 방향이 잘못 되었다는 것을 시사하는 결과를 얻었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 방향을 한번 바꾸어서 작업을 해 보고자 합니다. 이 작업을 하기 위해서, 하나하나 과정을 뒤집어서 한번 진행을 해 보았습니다.

 

그래서 이번에는 Max profit이라고 해서 리스크 대시 수익을 최대로 보장을 해주는 포트폴리오에서 비율이 미미한 종목들을 속아주는 작업을 해 보고자 했습니다.

 

다음으로 진행하고자 하는 것은 이렇게 테스트를 진행해서 한번 그래프를 그려 보았더니, 위 스크린샷과 같이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 이렇게만 해서 보면, 이걸 가지고서 이제 결과를 살펴보고자 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 진행을 하고자 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 위에는 최대 이익이고, 아래는 최소 수익입니다. 일단 이렇게 했더니, 둘의 차이가 거의 없어지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 한번 눈을 돌려서, 이번에는 위 스크린샷처럼 0에 무한히 수렵하는 것을 최소값을 만들어서 정말로 배제하기 위한 0이라는 숫자가 나오도록 어떻게 만들려고 했습니다.

 

그러나 이렇게 해도 그렇게 변한 것이 없기는 없었습니다. 다만 같은 조건에서 테스트를 했는데 그 결과가 다르다는 것을 확인할 수 있기는 있어서, 아무래도 랜덤으로 난수를 지정하는 과정에서 나오는 문제가 아닌가 했습니다.

 

결국 다시금 조건을 바꾸어서 또 다시 테스트를 해 보니까, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 겨우 0이라는 숫자가 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 일단 할 때마다 미묘하게 결과가 달라지는 것을 생각하면...............

 

그래서 다음으로는 200만개의 100배를 해서 2억 경우의 수를 한번 계산해 보라도 했습니다. 그런데 이건 그렇게 좋은 생각이 아니었는 것이........... 일단 메모리 부족에 직면헤서 컴퓨터가 작업을 하다가 그만 다운되어 버리는 현상을 겪었습니다. 그래서 2억 경우의 수는 무리라는 생각을 하게 되었습니다.