효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -8-

안녕하세요?

 

일단 지난번 포스팅에서 보여준 실험의 결과가 그렇게 만족스럽지 않기는 했습니다. 그렇다고 해서 이걸 그만둘 수도 없고 해서, 제대로 사용해 보기 위해서 한번 작업에 들어가 보고자 하고, 그 과정을 기록한 것이 바로 이 블로그의 포스팅이라고 할 수 있습니다.

 

일단 기존의 2만개 경우의 수가 너무 적어서 이런 결과가 나온 것이 아닌가 하는 생각이 들어서, 이번 포스팅에서는 일단 100배 늘려서 200만개의 경우의 수로 한번 작업을 시켜 보고자 합니다.

 

그런데 이렇게 늘린 댓가인 것일까요? 일단 10초안에 끝나던 테스트가 이제서야 2분이 넘어 걸리는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

일단 그래프상으로 무언가 점이 더 빽빽하게 나온 것을 확인할 수 있기는 있었습니다만, 이게 무슨 결과를 예견하는 것인지는 아직 몰랐습니다.

 

 

여기서도 최소 리스크로 한번 비교를 해 보았더니, 확인할 수 있는 것으로는 그렇게 좋은 것은 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

아무튼 여기서 비율이 적은 종목들을 추려내서 한번 더 테스트에 들어가 본다는 것을 선택해서 리스트에서 강조된 종목들을 제거했습니다.

 

이번에는 좀 덜 남은 종목의 갯수인 4개만 가지고서 한번 작업에 들어간다고 할 수 있겠습니다만, 일단 여기서 어떤 결과가 나오는가 하면...........

 

무언가 모양이 이상한 그래프가 나왔는데, 문제는 수익이 최대인 상태에서도 마이너스를 기록한 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고서 어떻게 한다는 것은 이제 무리라는 생각이 듭니다.

 

그래서 한번 위 스클니샷과 같이 일단 최대 이익을 보장하는 결과와 겹쳐서 보았습니다. 그러했더니, 전체적인 경향이 1종목을 빼고는 거의 정 반대로 간다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해 본 것은 아까 나온 테스트 결과를 가지고서 위 스클니샷과 갈이 단순히 최소 리스크만이 아니라 최대 이익의 결과도 심각하게 나빠진다는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무래도 다음 포스팅에서는 지금까지 했던 실험에서 반대로 무언가를 가 봐야 겠다는 생각이 들었습니다.