1% risk로 나온 테스트 결과의 분석 -1-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른게 아니라 바로 지난번 포스팅에서 언급한 대로 1%의 리스크를 걸어 놓고서 테스트를 하였는데, 그 결과를 한번 분석해 보는 시간을 가져 보고자 합니다. 일단 이번 포스팅에서는 7번째 조건에서 나왔는 결과를 가지고서 분석하는 데 그치지만, 다음 포스팅에서는 다른 조건에서 나온 결과와 한번 비교하는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

가장 먼저 할일은 역시 각각의 조건별로 요약이 되어 있는 엑셀파일의 결과를 한개의 엑셀파일로 옮기는 작업을 해 주는 것이라고 할 수 있습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 조건을 가지고서 한번 작업을 해 주도록 하는데, 엑셀의 countif나 averageif함수를 가지고서 한번 원하는 데이터를 얻어 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 보고자 하는 것은 바로 account가 테스트가 끝난 다음에 얼마나 되는지를 한번 보도록 하는 것 입니다. 여기서는 일단 전체적으로 Typical Price를 사용하는 Bollinger Band에서 제일 많은 수익을 올린 종목의 갯수가 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 보려고 하는 것으로는 위 스크린샷과 같이 PV가치상으로 어떻게 나왔는지 보고자 하는 것인데, 체감상이기는 하지만, 손해를 본 종목의 갯수가 더 많이 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다만....... 승률이 50% 이하인 종목의 갯수는 Bollinger Band와 Typical Price를 사용한 경우가 가장 많다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 특이한 사항이라면 하나 있는 것이 일단 PV상으로만 이익이 난 종목의 갯수가 Bollinger Band와 Typical Price를 사용한 경우에는 오히려 Account가 수익을 낸 경우가 압도적으로 많다는 것 입니다.

 

그리고 나서 Account상으로 나온 이익과 손해의 평균을 한번 비교해 보았는데, 여기서도 역시나 라고 해야 할지, 일단 손해가 이익을 훨씬 넘게 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 PV상으로 나온 이익과 손해량을 한번 비교해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 일단, RSI를 비롯한 조건들이 더 좋기는 한데, 손해는 확실하게 Bollinger Band가 줄어들어 있습니다. 아무튼 이렇게 해서 일단 이번 포스팅에서 7번째 조건으로 했는 테스트 결과는 다 정리 했는데, 이제부터는 다른 조건과 같이 비교한 조건을 올려 보도록 하겠습니다.