1% risk로 나온 테스트 결과의 분석 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅부터 같은 10period에서 계산을 하고, 여기서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해서 리스크별로 비교를 하는 작업을 해 보고자 합니다. 일단 가장 리스크가 큰 조건은 10p가 붙어 있지만, 그 이외에는 리스크 크기인 1.5와 1이 붙어 있습니다.

 

가장 먼저 해야 하는 일이라면 일인것이 하나 있습니다. 바로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 데이터를 정렬해야 하는데 이 과정이 쉽지만은 않았습니다. 일단 이 과정까지는 생략하도록 하고, 그래프를 그려서 한번 비교에 들어가 보도록 하겠습니다.

 

일단 여기서 Account 상에서 이득본 종목의 갯수를 가지고 이야기를 하자면, 우선 Typical Price를 사용하는 Bollinger Band의 경우를 제외하곤 대부분은 이익을 본 종목의 갯수가 증가하는 경향을 보통 보이고 있습니다.

 

 

다음으로 봐야 할 것은 바로 Account상으로 손해를 본 종목들의 갯수인데, 이 경우에도 일단 리스크가 줄어들면 줄어든 position size로 계산을 했을 경우에 더 갯수가 적어지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행해야 하는 것으로는 바로 포트폴리오 상의 이익량이 어떻게 변하는지 한번 그래프를 그렸습니다. 이 그래프에서도 역시 Account와 같은 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로는 포트폴리오 상에서 한번 손해를 본 종목들의 갯수에 대해서 한번 이야기를 해 볼까 합니다. 여기서는 역시 Account에서 보인 경향과 같이 리스크가 줄어들면 줄어들수록 점점 손해보는 종목의 갯수가 줄어드는 경향을 확실하게 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 승률이 낮은 종목에 대해서 한번 갯수를 세어 봤는데, 여기서는 어덯게 된 것인지 리스크가 클 수록 승률이 낮은 종목의 갯수가 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무래도 거래가 전혀 없는 종목이 늘어나서 이런 결과가 나온 것이 아닌가 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 보았는 것은 PV상으로만 수익이 나서, 현금화가 추가로 필요한 종목에 대해서 이야기를 해 볼까 합니다. 일단 전제적으로는 어찌된 것인지 1%의 리스크에서 이런 종목의 갯수가 더 많아지지만 일부 - 특히 Typical Price를 사용한 Bollinger Band에서 이런 경향이 심해지는 듯 합니다.