VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -complete-

안녕하세요?

 

드디어 이 데이터 정리해서 분석하는 작업을 마무리 해야 할 단계가 왔다는 생각이 듭니다. 아무튼 간에 이번 포스팅이 조금은 긴 포스팅이 될 것이 되겠지만, 그래도 중요하다는 생각이 들었고, 아무튼 어떻게 해서든 결론을 내리기는 내려야 겠다는 생각이 듭니다.

 

먼저 60분봉 캔들챠트에서 얻은 자료를 가지고서 한번 알아보기 위해서 이번에는 위 스크린샷처럼 평균수익을 보도록 했는데, 여기서는 특이하게도 어찌된 셈인지 period가 길어지면 길어질 수록 평균 수익이 떨어지는 기현상을 보이고 있습니다.

 

그런데 이 기현상도 아무런 의미가 없어 보이는 것이, 일단 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 손해와 이익을 본 종목의 갯수를 세는게 아무런 의미가 없을 정도로 대다수의 종목들이 거의 거래가 없다는 경악스러운 상황이라는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 한번 이익의 최대치와 손해의 최대치에 대해서 비교를 해 보도록 하는데, 30period에서 정말 손해나 이익의 최대치 모두 바닥을 치더니, 그대로 유지가 되는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로는 2번째로 엄격한 조건에 대해서 한번 작업을 해 보도록 하였습니다. 여기서도 역시나 period가 늘어나면 늘어날 수록 평균수익이 떨어지는 경향을 보여주고 있습니다.

 

역시나 여기서도 어찌된 것인지 거래가 전혀 없는 종목의 갯수가 너무 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무튼 이런 이유로 인해서 전체적인 수익이 적다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것은, period가 증가함에 따라서 이익과 손해의 최대치가 꾸준히 줄어들었다가 그 상태를 유지한다는 것 외에는 없었습니다.

 

이제 MFI기반 매도/매수 룰에 있어서 가능한 3번 룰에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 여기서도 period가 길어짐에 따라서 계속해서 미미하게나마 평균수익이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

여기서도 역시나 상당히 많은 종목의 갯수가 너무 많아서 평균수익이 너무 적은 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 아무튼 이런 이유로 인해서 그렇게 좋은 상황이 아니기는 합니다.

 

역시나 3번 조건에서도 위 스크린샷에서 보이는 것과 같이 제대로 period가 길어짐에 따라서 이익과 손해의 최대치가 줄어들게 되고, 그 이후에 둘다 0에 가까워 지는 경향을 보이고 있습니다.

 

이제 2번째로 널널한 조건이라고 할 수 있는 4번 조건에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 여기서 나오는 조건을 이야기 하면, 우선 평균수익이 처음 10period에서 마이너스 이다가 그걸 뚫고, 이제 40period에서 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 한번 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 비교해 보면, 짧은 period에서는 그나마 이익보는 종목의 갯수가 있지만, 이후에는 거의......... 거래가 없는 종목이 주류가 되는 현상을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것이 일단 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 이익의 최대치는 period가 커지면서 점점 작아지지만, 손해의 최대치는 30period에서 극적으로 감소하고 이후 아무런 변화가 거의 없습니다.

 

다음으로는 가장 널널한 조건에서 할 수 있는 5번 조건에 대해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 여기서는 일단 period가 커지면 커질수록 점점 수익이 올라가는 경향이 있기는 있어 보입니다.

 

다음으로 해야 하는 일은 일단 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수등을 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 종목의 갯수를 보면, 우선 언제나 이익을 보는 종목의 갯수가 더 많지만, period가 늘어나면 늘어날 수록 거래가 없는 종목의 갯수도 더 많이 늘어납니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보아야 합니다. 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해보고자 하면, 이익의 최대치는 거의 변하지 않으면서 손해는 period가 줄어들면서 꾸준히 줄어드는 경향을 보이고 있다는 것을 알 수 있습니다. 다만, 이렇다고 해서 MFI를 기반으로 해서 나온 매도/매수 룰을 사용할 수 있느냐 하면, 그건 아니라는 생각이 아직은 듭니다. 결국 VR과 MFI를 이용해서 해본 초기 테스트 결과는 그렇게 좋다고 할 수 없어 보입니다.