다시한번 실시한 평균회귀 테스트와 난감한 결과

안녕하세요?

 

컨디션이 주말만 되면 몹시나 나빠져서, 어제는 포스팅도 올리지 못했는데, 그래도 어떻게 평균회귀 테스트는 걸어서 한번 그 결과를 보고자 했습니다. 아무튼 그 결과를 미리 이야기 하자면, 대우건설은 더 이상 평균회귀 성질을 잃어버렸고, 유유제약 역시 평균회귀를 하는 정도가 이전보다 더 약해졌습니다.

 

먼저 위 스크린샷과 마찬가지로 날짜를 조정하는 기간을 가지는데, 우선 4월 8일 부로 만들어 보도록 합니다. 그리고 나서 프로그램을 돌리도록 합니다.

 

이렇게 해서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼, 일단 일련의 결과들을 얻는데는 성공했습니다. 이제 이것만 가지고서는 당장 쓸수가 없고, 어떻게 해서든 간에 텍스트를 비교분석하는 과정을 거쳐야 합니다.

 

이전에 만들어 놓았는 textComparer를 실행 시켜서, 한번 조정을 거치는데, 그전에 텍스트 파일들이 있는 폴더를 새로 지정하는 것을 잊으면 안됩니다.

 

그리고 나서, 위 스크린샷과 마찬가지로 일련의 파케이 형식의 파일들을 얻는데는 성공한 것을 볼 수 있습니다. 다만, 이렇게 얻어서는 어떻게 쓸 수 없으니, 이제 정리를 다시금 시작해 봅니다.

 

먼저 지난번에 그리도 애를 먹였던 주식코드의 앞자리가 0으로 시작하면 0이 사라지는 현상에 대해서는 위 스크린샷처럼 사용자 지정 형식을 엑셀에서 0 6자리로 설정해 주기만 하면 되었습니다.

 

 

이렇게 해서 엑셀로 결과를 정리하는 것 까지는 성공할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 어디어디 데이터가 쓸만한지 한번 찾아봐야 합니다.

 

일단 이렇게 하는 것으로 FirstClass와 같은 형식의 데이터를 얻을 수 있기는 있었는데, 지난주 까지 이렇게 FirstClass에 들어갈 수 있었는 유유제약이나 대우건설의 주식은 찾아볼 수 없었습니다.

 

일단 먼저 나온 것이 대유 플러스의 주식입니다. 여기의 주식은 거래량이 상당히 많기 때문에 모의투자에서 시뮬레이션을 해보기에는 적절할 것으로 생각이 됩니다.

 

다음은 서울식품의 주식이 나왔습니다. 다만 이 종목에 대해서는 거래량이 많기는 한데, 왜인지 모르게 주가의 가격 자체가 지나치게 낮은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

그리고 한신기계라는 종목에 대해서는 가격이 낮은 편이면서 거래량도 상당히 적지만, 뭐라고 해야 할까요? 간신히 거래량이 턱걸이에 걸렸다고 보면 될듯 합니다.

 

 

다음으로는 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼 FirstClass에서 나오는 미래산업에 대해서는 거래량은 상당히 많은데 주가의 가치는.......... 상당히 낮다는 것을 알 수 있습니다.

 

다음으로는 케이비아이 동국실업에 대해서 나왔는데, 여기도 거래량이 상당히 많은데, 문제는 이 종목은 Second Class에서 나왔다는 것 입니다.

 

다음에도 거래량은 많지만 상당히 주가가 낮은 종목도 있다는 것을 알 수 있었습니다. 계속해서 두번째 클래스에서 나온 종목에 대해서 한번 이야기를 해 보겠습니다.

 

그리고 여전히 유용하기는 하지만, 유유제약의 경우에는 2등급으로 내려간 것을 볼 수 있었습니다. 아무튼 간에 일단 ADF테스트와 허스트지수, 그리고 Half-Life를 통과하기는 했습니다.

 

다음으로 거리량과 가격이 어느정도 되기는 된다는 생각이 드는게 한국 타이어 월드 와이드라는 종목입니다. 그런데 이 종목도 역시 2 등급이라는 것이 걸립니다.

 

그리고 나서 2등급의 종목으로 동아지질이라고 해서 들어본 적도 없는 회사의 주식도 나오는 것을 볼 수 있기는 있었습니다.

 

다음으로는 3등급으로 넘어가 보도록 합니다. 여기서는 역시나 대교의 주식이라고 있는데, 일단 이 종목에 대해서는 크게 주목할 필요는 없어 보입니다.

 

가격은 지난번 대우건설과 같은 대이면서, 동시에 신송 홀딩스라는 종목이 있는 것도 볼 수 있기는 있었습니다. 일단 이 종목도 마킹도 합니다.

 

마지막으로 거래량과 가격도 어느정도 적절해 보이는 한온시스템이라는 종목의 주식도 볼 수 있기는 있었습니다. 이제 어느정도 종목을 추렸으니, 정리해 봅니다.

 

그래서 일단 모두 11개의 종목에 대해서 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 이 종목들에 대해서 한번 평균회귀를 적용해 보아야 하기는 합니다만, 문제는 지금 당장 제 프로그램의 잦은 다운이 문제이니, 이를 한번 해결하러 가 봐야 겠다는 생각이 들기도 합니다.