ADF test8 현재 벌어진 평균호귀 테스트의 트러블 안녕하세요? 언제나 주말을 맞이해서 평균회귀를 테스트 해 보려고 했습니다만, 그게 생각외의 문제에 부딪쳐서 상당히 난감한 상황에 처하고 말았습니다. 아무튼 간에 계속해서 포스팅을 미룰 수도 없어서 어떻게 해서 지금까지 나온 결과를 가지고서 한번 포스팅에 올려 보고자 합니다. 먼저 평균회귀 테스트를 하기 위한 코드로 가서, 일단 코스피를 먼저 지정해 주도록 합니다. 1차로 전 코스피의 결과를 한번 가지고 오고자 합니다. 그리고 기준이 되는 날짜를 지난주에 이어서 1주일 더 앞 당겨 주도록 해서 조정을 해 주도록 합니다. 이것으로 이제 코스피를 돌릴 준비는 다 되었습니다. 이번에는 어떻게 코스피에서 중간에 끊어짐이 없이 한번 제대로 작업이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 얼마나 시간이 걸렸나 .. 2019. 9. 8. 다시한번 시도해 본 평균회귀 테스트와 발견한 오류 안녕하세요? 어제 늦은 시간에 올린 포스팅에서 종목 1개만 가지고서 한번 테스트 해본 결과, ADF test와 half-life 테스트에서 차이가 발생한 것을 발견할 수 있었습니다. 그런데 이게 그냥 차이만 있고, 최종적인 선별에는 아무런 차이가 없다면 별 문제가 없겠지만, 그게 그렇게 되는 것인지 아닌지 확인해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 먼저 첫번째 노트북에서는 6시간 동안 시간이 걸려 가면서 원래대로 최신 데이터가 가장 아랫쪽으로 가는 식으로 데이터를 정렬해서 평균회귀 테스트의 결과를 얻을 수 있었습니다. 그리고 나서 2번째 노트북에서는 위 스크린샷과 같이 기존에 하던 오류대로 가장 최신의 데이터가 가장 윗쪽에 가는 식으로 데이터를 처리해 보고자 합니다. 이제 정위치라고 해야 할까요? 아무튼 .. 2019. 9. 1. 2019년 8월 4째주 평균회귀 테스트의 시작 안녕하세요? 역시나 주말이 왔다면 왔고, 이렇게 50개씩이나 하는 종목을 한꺼번에 한 주 넘기면서 까지 계속해서 평균회귀 테스트에 들어가 보는 것은 처음이라는 생각이 듭니다. 일단 이번 포스팅에서는 크게 개선된 것이 없이 한번 기존의 방식을 그대로 사용해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷의 설정처럼 코스피라고 설정을 하고 나서 한번 작업을 하도록 합니다. 그리고 기준이 되는 날짜도 지난번에 이어서 1주일 정도 앞으로 당겨서 작업을 시작해 주도록 합니다. 코스피에서 전 종목을 한번 훑어보면서 평균회귀 테스트를 하기 위해서는 위 스크린샷과 같이 전부 6시간 이상이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 이러한 작업의 결과로, 위 스크린샷과 같이 9개의 txt파일을 얻는데 성공했습니다. 이.. 2019. 8. 26. 2019년 7월 첫번째 주 평균회귀 테스트 결과 안녕하세요? 언제나 처럼 주말이 다가오기는 왔고, 이제는 한번 작업에 들어가 보기 위해서 어떤 종목들이 평균회귀 성향을 그동안 보여줘 왔는지 한번 테스트를 해 볼까 합니다. 먼저 해야 할일은 이 작업을 수행할 코드에서 날짜를 지난주에 이어서 1주일 더 앞당겨 주는 것이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 나서 다음으로 할 일은 역시나 프로그램을 작동 시키는 것인데, 일단 여기까지는 순조롭게 진행이 되기는 되었습니다. 그렇게 해서 한 7시간 정도 걸린 다음에, 작업이 모두 마무리가 된 것을 볼 수 있었습니다. 이제 결과물이라고 할 수 있는 txt파일들이 제대로 생성되었는지 보러 가야 합니다. 이렇게 해서 모두 9개의 텍스트 파일이 생성이 된 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 이제는 이 텍스트 파일들을 서로 .. 2019. 7. 7. 이전 1 2 다음
