허스트 지수13 종목선정을 위한 ADF 테스트, 허스트 지수, Half-life테스트 하기 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난주에 이래저래 신흥의 주식을 가지고서 기계학습을 해서 실패만 했는데, 다시 한주가 지났기 때문에, 이번 주에는 어떤 종목이 적절한지 알아보기 위해서 한번 ADF 테스트만이 아니라 허스트 지수(hurst exponent)라는 것과, 얼마만에 다시 평균가격으로 돌아오는지 알아보는 Half-life 테스트도 같이 진행을 했습니다. 먼저 이 작업-지난번에 ADF 테스트는 했으므로, 이번에는 허스트 지수를 해 보기 위해서는 먼저 numpy를 가지고 와야 했으므로, import해 오도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷처럼 한번 허스트 지수를 계산해 주는 메서드를 한번 [머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발]이라는 책에 나와 있는 그대로 가지고 오도록 합니다. 다음으로는.. 2019. 4. 28. 이전 1 2 3 4 다음
