본문 바로가기

주식투자451

새로운 방식으로 강화학습을 시도해 보기-2- 안녕하세요? 오후의 포스팅에서 어떻게 전반부 내용을 이야기 했다면, 지금의 포스팅에서ㅕ는 후반부의 내용을 이야기 하기 위해서 이 블로그에 글을 올립니다. 이번 포스팅에서는 이전 데이터의 평균 현재가를 구한 다음, 현재의 결정이 득점인지 감점인지를 따져 보고자 합니다. 이제 같은 작업을 매도와 관망해도 해주어야 하는데, 여기서 관망에는 아무런 액션도 취하지 않기 때문에 그냥 추가되는 보너스 값을 0으로 설정을 해 주었습니다. 그리고 나서 위 스크린샷과 같이, 그냥 delay_reward에 대입하는 것으로 하면, 그대로 값이 변해버리고 끝나기 때문에, 새로 추가된 값을 위 스크린샷과 같이 붙여주는 작업을 해 보아야 합니다. 일단 여기까지는 yellow operation을 작동시켜 보았을 때는 별 무리없이 돌.. 2019. 4. 24.
새로운 수익모델을 찾기-2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 그동안 잠시 멈춰 있었던 ADF 테스트를 통과한 종목에서 한번 수익모델을 찾기 위한 작업에 들어가 보고자 했으며, 그 결과를 블로그에 올리고자 합니다. 일단 지난번 포스팅에서 첫번재 강화학습은 전체 데이터의 50%만 사용했기 때문에, 이번에는 위 스크린샷처럼 수익모델과 데이터 베이스등을 지정하고 나서, 다음으로는 50%의 데이터를 백테스트에 사용해 보도록 합니다. 그런데 백테스트결과 수익은 커녕, 도리어 손해만 보는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 써먹을 수 없겠다는 생각이 듭니다. 이번에는 전체 데이터의 75%만을 사용해서 강화학습으로 얻은 모델의 백테스트에 들어가기 위해서 25%의 남은 데이터를 사용하는 모습을 보고 계십니다. 일단 첫번재 시도인데, 여기서도 .. 2019. 4. 24.
코스닥에서 ADF 테스트를 했는 결과 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 코스피 종목들을 전체를 스캐닝해서 3월 20일 데이터 부터 분봉데이터를 바탕으로 주가가 랜덤워크를 따르는 지를 테스트 해서 그렇지 않은 종목들을 다 추려냈는데, 이번에는 코스닥을 바탕으로 해서 종목들을 추려낼 수 있는지를 한번 살펴 보고자 하니다. 일단 파이참상에서 실행을 하는 것 가체는 간단했습니다. 기존에 코스피로 되어 있던 부분을 모두 코스닥으로 바꾸어 주기만 하면 되는 것 입니다. 그리고 이번에도 역시 6시간 정도 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 얼마나 많은 종목들이 나왔는지 살펴 보도록 합니다. 일단 종목자체가 많은 탓인지는 모르겠습니다만, 10%의 오차범위 내에서 걸렸는 종목들이 위 스크린샷과 같이 상당히 .. 2019. 4. 23.
새로운 수익모델을 찾기 안녕하세요? 이래저래 일이 있어서 좀 포스팅을 올리는 것도 많이 늦어졌습니다. 아무튼 간에 일단은 지난번 포스팅에서 ADF 테스트를 해서 랜덤워크가 아닌 종목을 찾아보니, 일단 신흥(004080)이 적당할 것으로 생각이 되어서, 드디어 구글 코랩을 이용해서 강화학습에 들어가 보고자 합니다. 먼저 기존의 pytrader를 실행시켜서 신흥의 분봉차트를 가지고 오도록 하는 작업에 들어가 보도록 합니다. 당연 저장할 폴더도 지정을 해 주어야 합니다. 먼저 ADF 테스트에 들어간 3월 20일 9시 이전의 데이터는 모두 삭제를 하도록 합니다. 그리고 나서는 어떻게 614개 행의 데이터가 있는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그래서 기존에 있던 yellow operation 프로젝트로 가서, 여기서 나와 있는 종.. 2019. 4. 22.

티스토리툴바