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알고리즘 트레이딩805

다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 어떻게 계좌가 책임질 이 위험성에 대해서 한번 알아보고자 하는 것을 시도하는 것에 그쳤는데, 이번에는 그 결과를 완전히 분석해서 한번 올려 보고자 합니다. 그리고 나서 나온 결과를 보면, 그렇게 크게 여기까지는 예상에서 벗어난 것은 없었습니다. 일단 이 작업을 하기 위해서, 먼저 해야 하는 것으로는 먼저 5% 리스크를 감당하는 상황에서 나온 결과를 엑셀 파일로 정리하는 것을 먼저 해야 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 역시나 각각의 필요한 수치를 입력해서 한번 이제 지표들을 한개의 테이블로 만들어 주도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 이제는 10%의 리스크를 가지고서 나온 결과를 가지.. 2020. 10. 2.
변동되는 Position Size만들기 -3- 안녕하세요? 이래저래 뭐라고 해야 할까요? 일단은 개인적으로 장거리 이동을 해야 할일이 있어서 어제까진느 어떻게 예약발행으로 포스팅을 올리기는 했습니다만, 이것만 가지고는 안되겠고, 이제는 어떻게 해서 이제 미처 올리지 못한 포스팅이 하나 있었는데, 이걸 마지막으로 올려서 어덯게 position size를 변형시켜 보도록 해 봐야 겠습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 할 것으로는 위 스크린샷처럼 기존의 메서드에 더 정밀한 계산을 하기 위해서 일단 초기 자본금과 계좌에 대한 리스크 퍼센트를 가지고 오도록 합니다. 일단 마지막에 보유한 주식의 가치가 떨어져서 포트폴리오 가치가 얼마나 손해를 보았느냐 하면, 위 스크린샷에서 계산한 것처럼 3.53%라고 할 수 있습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 할 것으로는 .. 2020. 9. 30.
변동되는 Position Size만들기 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서 어떻게 해서든 지난번 포스팅에서 있었던 에러를 극복해야 하는데, 아직은 그게 쉽게 벗어나지는 못하고 있는 상황이기는 합니다. 아무튼 뭐라고 해야 할까요? 일단은 좀 더 나은 거래방법을 찾을 수 없는지 있는지 알아보기 위해서 position size가 변동이 되도록 하고자 합니다. 그래서 아예 하다하다 이번에는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 일단 int로 미리미리 바꾸어 줄 수 있도록 만들어 보았습니다. 그렇게 하기는 했지만, 그래도 상황은 나아지지 않았고, 그대로 에러가 계속해서 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 다른 해결책이 필요한 상황이 되었습니다. 하다하다 안 되어서 이번엔느 지난번에 설치한 코드는 모드 지우도록 하고, 나눗셈 / 대신에 //를 한번 사용해 보.. 2020. 9. 29.
변동되는 Position Size만들기 -1- 안녕하세요? 일단 지난번 포스팅에서 부터 무엇을 다음 스탭으로 해야 할지 모르겠다는 생각이 들었습니다만, 그래도 이래저래 작업을 해야 할 필요성이 있기는 있기에, 일단은 먼저 해야 하는 것으로는 이 position size에서 지정되는 Account에 감당 가능한 리스크가 보통은 2%를 넘지 않는데, 제 경우에는 10%나 하는 문제점이 있었습니다. 그래서 이걸 특정한 시점이 되면 변경이 되라고 바꾸어 볼까 합니다. 먼저 테스트를 위한 작업이 되어야 하기에, 일단은 먼저 해야 하는 것으로는 일단, 부모 프로세스가 아닌 기존의 프로세스에서 작업을 하도록 바꾸어 주도록 합니다. 그리고 나서 하위 py파일로 가서, 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것철머 일단 position size를 어떻게 변경할 수 있.. 2020. 9. 29.

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