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알고리즘 트레이딩805

Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 마지막으로 남아 있는 매도/매수 룰에서 한번 스트레스 테스트를 해보고자 합니다. 그리고 나서 분석에 들어가서 다음 스탭을 생각해야 하는데, 이번 테스트에는 매도/매수 룰을 한꺼번에 2개 봐야하기 때문에, 다소 포스팅이 길어지기는 감이 있어서, 중간에 한번 잘라야 했습니다. 이번에는 작업을 하기 위해서 period를 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 10으로 두고 나서, 다음의 작업을 해 보고자 합니다. 일단 이번 테스트도 어느정도 시간이 걸리고 나서 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그래도 시간이 45분 가까이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 일단 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 조건에서 나오는 것을 확인해 보기 위해서, 일단 평가에 .. 2020. 11. 6.
Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에는 가장 수익이 많았는 매도/매수 룰에서 스트레스 테스트를 해 보았는데, 이번에는 다른 룰에서 이 스트레스 테스트를 해 보아서, 어떤 변화가 일어나는 지에 대해서 한번 알아볼까 합니다. 이 작업을 하기 위해서 다시한번 테스트를 진행해야 했습니다. 일단 먼저 위 스크린샷을 보시면 이번에는 period를 20으로 하는 VR을 기반으로 하는 매도/매수 룰을 테스트 해 보고자 합니다. 이번 테스트는 어떻게 시간이 덜 걸려서 위 스크린샷처럼 50분이 안되는 시간안에 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그리고 나서 엑셀파일을 모두 Excel Joiner를 통해서 어떻게 합쳐준 다음에, 평가에 필요한 내용을 위 스크린샷에서 보이는 테이블을 복사해서 입력해 주도록 합니다.. 2020. 11. 6.
Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -1- 안녕하세요? 드디어 평균회귀 트레이딩 시스템을 만들어 보는데 필요한 10개의 단계중에 실전투자에 들어가 직전에 나오는 9단계에서 핵심이 되는 스트레스 테스트라는 것을 들어가 보고자 합니다. 이 테스트가 무엇이냐 하면, 바로 주식 시장에 큰 변동이 나온 시점의 데이터를 가지고 와서, 이 시스템이 어떻게 반응하는 지를 테스트 해 보는 것 입니다. 일단 제 경우에는 올해 초에 나왔는 사이드카 발동을 한번 집어넣어서 움직여 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 가장 필요한 1번 매도/매수 룰인 RSI기반의 룰을 테스트 하기 위해서 위 스크린샷처럼 테스트에 먼저 들어가 보고자 합니다. 그리고 생각외로 시간이 걸려서 일단 1시간 가까이 시간이 걸린 다음에야 이 작업이 끝이 난 것을 확인할.. 2020. 11. 6.
Step 9을 위한 준비 -3- 안녕하세요? 드디어 이 Step 9를 어떻게 해서 작업하기 위한 준비가 다 끝이 났습니다. 아무튼 이 작업을 하기 위해서 일단 데이터 베이스를 가지고 오기 위해서 일단 작업을 하는데, 생각지 못한 곳에서 오류가 많이 나와서 애를 먹었습니다. 그래도 이걸 이번 포스팅에서 어떻게 해결을 해 보았습니다. 먼저 왜 이렇게 self.setupDate를 지정했는데 인식을 못하는 지에 대해서 문제를 알아보니, 메서드를 먼서 실행 시키고 나서 이걸 선언하니, 될 턱이 없기는 없었습니다. 즉, 변수를 선언하기 전에 메서드에서 사용하고 있었습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 위치를 더 상단으로 옮기는 것으로 해결을 보는 것으로 했습니다. 그런데 이번에는 다른 에러가.. 2020. 11. 5.

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