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알고리즘 트레이딩805

다음 실험을 위한 종목선정 -compelete- 안녕하세요? 이번 포스팅에서 드디어 다음 실험을 위한 과정을 마무리 하도록 - 즉 준비를 다 마치는 것을 보여 드리고자 합니다. 이렇게 해서 다음 포스팅부터 이 무모한 도전은 자본금 차이가 나오는 실험군과 대조군을 가지고서 하는 실험을 보여 드리고자 합니다. 그리고 나서 계산된 볼린져 밴드 수치를 가지고서 한번 작업을 해보고자 합니다. 일단 이 작업을 하기 위해서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 새로운 메서드를 작성해 주도록 합니다. 그러면서 손절매를 위한 부분도 잊지 말도록 합니다. 그리고 나서 관련된 메서드의 후반부를 완성해 보았습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 작업이 마무리 되기는 되었는데, 다음으로 가야 할 것이 많이 있습니다. 그리고 나서 이번에는 메인이 되는 스크릡트에서 일단 위 .. 2021. 4. 28.
다음 실험을 위한 종목선정 -7- 안녕하세요? 지난 포스팅에서 어떻게 해서 condition03을 실험하는데 성공했는데, 백테스트 결과를 이제 이전에 했던 다른 백테스트와 결합하는 일이 남아 있습니다. 일단 이번 포스팅에서는 이런 작업까지 해 주도록 하고 나서, 다음으로 해야 하는 것은 역시나 이전 백테스트의 조건들과 한번 비교해 보는 것 입니다. 그리고 실제로 이 정도인 줄은 몰랐지만, 직접적인 비교를 먼저 해 보니까, 자본금 2500만원의 조건이 상당히 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 그래서 이번 실험은 간단합니다. 대조군은 백테스트 결과 가장 우수한 매도/매수 룰로 나온 VR기반의 매수/매도 룰을 사용하도록 하고, 실험군은 아예 자본금을 대폭 올려서 진행을 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 일단 대조군에 사용할 10개의 종목 리스트.. 2021. 4. 28.
다음 실험을 위한 종목선정 -6- 안녕하세요? 일단 당면한 문제를 해결하기는 했습니다만, 그렇다고 해서 아직까지 다음 실험을 어떻게 해서 수익을 크게 높일 수 있을지에 대해서는 모르는 상황입니다. 아무튼 여러번의 반복적인 백 테스트가 필요하기는 합니다만, 시간이 부족해서 그럴수도 없기에, 일단 대략적인 방법으로 진행을 해 보고자 합니다. 우선 지난번 포스팅에서 어떻게 결과를 집계하는 과정에서 일어나는 수작업을 일일히 줄여주는 작업을 해서, 좀 수월하게 움직이게 하기는 했습니다. 그래서 일단 RSI기반으로 한 매수/매도 룰을 한번 보았습니다. 그렇게 전체적인 기존의 자본금 500만원의 방법을 써서 백 테스트를 해본 결과, 이번에는 RSI지수를 기반으로 한 매수/매도 룰이 더 좋은 결과를 가지고 오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서.. 2021. 4. 28.
다음 실험을 위한 종목선정 -5- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 완성하지 못한 작업을 마저 완성을 하도록 하고, 백테스트 내용을 한번 분석해 보기는 봐야 합니다. 아무튼 여기서 나온 결과를 이제 다음 작업에 적용할 수 있는지 없는지 모르지만, 일단은 해 보기는 봐야 합니다. 지난번 포스팅에서 말한 정렬 문제를 해결하기 위해서는 위 스크린샷에서 보이는 natsort라는 라이브러리를 한번 pip를 이용해서 설치하도록 합니다. 그렇게 해서 관련된 라이브러리를 nt라는 이름으로 import하도록 하고, 그 다음에 리스트를 정렬하기 위해서 os_sorted()함수를 사용하도록 합니다. 이렇게 해서 완전하게 나온 결과 파일이 생성되었습니다. 실제로 대조를 해 보니까, 제대로 맞는 매수/매도 룰에 맞는 이름이 들어가 있는 것을 확인.. 2021. 4. 28.

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