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알고리즘 트레이딩805

드디어 시작된 세금과 수수료와의 싸움 -1- 안녕하세요? 어제는 급작스럽게 볼일이 있어서 하루종일 어떻게 컴퓨터 앞에 앉아 있을 수 없어서, 대충 포스팅을 쓴 다음에 움직인다고 제목부터 급하게 붙였는데, 아무튼 간에 일단은 제대로 제목을 붙이자면, 이번에 붙어야 할 시리즈의 제목은 저렇게 수수료와 세금과의 싸움이 시작이 되었다고 볼 수 있습니다. 먼저 위 스크린샷과 같은 환경을 만들어 주어서, 한번 수수료와 세금을 지정하도록 합니다. 일단 저는 모의투자 부터 할 것이기 때문에 원래라면 수수료가 0.015%가 붙습니다만, 0.35%로 한번 올려서 작업을 해 보도록 합니다. 그리고 나서 세금에 대해서는 여전히 모의나 실전이나 같은 0.25%가 붙여 주도록 합니다. 그리고 나서 Trader.py에 있는 위 스크린샷처럼 메서드의 말머리에 저렇게 변수를 받.. 2020. 6. 20.
Position Sizing을 위한 4번째 테스팅 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 데이터를 정리해 보기는 보았지만, 아무튼 결과는 그렇게 좋지는 못했습니다. 그래서 이번에는 Stop Loss를 0.5%와 1%로 설정해서 한번 더 해보기는 해야 겠다는 생각이 듭니다. 그래서 이번 포스팅에서는 이렇게 테스트를 하는 과정을 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 Stop Loss를 0.5%와 1%로 만들기 위해서 6번 프로세스를 기반으로 해서, 한번 적업을 해 보고자 합니다. 이렇게 먼저 작업을 했으며....... 다음으로는 위 스크린샷과 같이 결과를 저장하기 위한 폴더도 만들어 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음의 작업을 할 수 있게 되었습니다. 그런데 사소하지만 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 어떻게 된 것인지, 소수점이 입력이 되지 않아서 .. 2020. 6. 17.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 간단하게 데이터를 정리한 것을 가지고서 포스팅을 한개 올렸는데, 문제는 이런 포스팅 하나가 바로 모든 데이터의 분석을 다 끝낸 것이 아니라는 것을 의미합니다. 아무튼 간에 이러저러한 이유로 이제는 작업을 계속해서 이어가야 하는데, 일단 지루할 지도 모른다는 생각이 듭니다. 먼저 1%, 1.5%, 2%의 risk를 기반으로 해서 나온 RSI지수 기반의 가장 널널한 조건에서 나온 결과들을 한개의 엑셀 시트에 모아 보도록 합니다. 가장 먼저 비교할 대상은 역시나 계좌인데, 얼마나 많은 돈을 벌었는지 한번 알아보는 과정을 알아 보도록 합니다. 일단 1%와 1.5%를 한번 비교해 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 생각해 봐야 하는 것으로는 원래는 F 검정을 먼저 보여드려야 .. 2020. 6. 10.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-1- 안녕하세요? 한바탕의 테스트가 끝나고 나서 다시금 돌아오는 그 시간이 오기는 왔습니다. 바로 이 데이터를 분석하는 시간이 다시금 돌아왔는데, 귀찮은 면이 있기는 하지만, 그래도 안할 수 도 없는게 이걸 하지 않으면 기껏 얻은 데이터를 어떻게 할 수 없기도 합니다. 일단 각각의 테스트 결과를 하나하나 지정된 특정한 엑셀 파일로 이동시켜 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 첫 단계가 마무리 되었습니다. 다음으로 해야 하는 것은 이렇게 가기고 온 데이터를 가지고서 한번 작업을 하기 위해서 내림차순으로 정렬을 해주는 것인데, 여기서 중요한 것은 Account라고 최종적으로 나온 계좌를 바탕으로 지정했습니다. 일단 먼저 가장 많은 수익을 낸 10개의 종목만을 각각의 조건별로 모아서 한번 작업을 실행해 보고자.. 2020. 6. 10.

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