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알고리즘 트레이딩805

효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -4- 안녕하세요? 계속해서 이어지는 이 효율적 투자선 - 투자를 어떻게 하는 것이 리스트 대시 수익이 가장 좋은 지를 찾아내기 위한 방법을 알아보기 위해서 계속해서 작업을 해 보고 있는 중 입니다. 일단 이 작업을 하기 위한 프로그래밍은 지금까지는 순조로웠습니다. 이제 다음으로 만들어 보아야 하는 것은 몬테카를로 테스트라고 해서, 난수 - 랜덤한 수를 발생시켜서 한번 대량의 테스트를 해 보는 과정을 거쳐야 했습니다. 일단 이 작업을 하기 위해서 기존의 코드를 가지고 와서 조금만 변형시켜 보았습니다. 이렇게 해서 일단 효율적 투자선을 구축하기 위한 어떻게 방법이 나오기는 나왔습니다. 일단 그래프를 그리는 데는 성공했다고 할 수 있습니다. 문제는 이렇게 하고도 위 그래프에서 표시된 X표와 별표가 각각 최소 리스크.. 2020. 8. 24.
효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에 이이서 계속해서 효율적 투자선을 구축해 보기 위한 과정은 아직도 계속해서 이어지고 있습니다. 아무튼 이번 포스팅에서도 이렇게 실험노트에 해당하는 이 블로그에 그 과정을 기록하기 위해서 한번 좌우충돌을 기록해 보고자 합니다. 먼저 테스트를 시작하라는 버튼을 누르고 나면, 여기서 가장 먼저 해야 하는 일로는 복수의 주식 종목에서 일단, 인덱스를 날짜로 바꾸고, 현재가만 추가로 가지고 오는 작업을 해 보아야 합니다. 일단 1차적으로 제대로 인덱스를 set_index()함수를 써서 어떻게 바꾸는 것으로는 성공했다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 하나 해결은 되었고.......... 그리고 나서 close인 현재가만 어떻게 해서 빼오는 데도 성공했다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 일.. 2020. 8. 24.
효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 첫 발자국을 떼었는 작업을 이어서 가보고자 각각의 버튼의 기능을 구현하는 것에 촛점을 맞추어서 한번 움직여 보고자 합니다. 일단 가장 먼저 해야 하는 일로는 데이터 베이스를 확보하는 작업이라고 할 수 있는데, 이 작업을 하기 위해서, 일단 해 주어야 하는 일로는 바로 데이터 베이스의 경로를 가지고 오는 GUI에 걸맞는 탐색기를 가지고 오는 것이라고 할 수 있습니다. 그리고 기존에는 제대로 된 경로를 지정하지 않아도 넘어가는 것으로 했지만, 이번에는 그렇게 하지 않았고, 대신 QMessageBox로 경고 메세지를 띄운 이후에 다시 메서드가 실행되도록 바꾸어 놓았습니다. 실제로 이렇게 해서 제대로 뜨는가 실험을 해 보았더니, 제대로 뜨는 것을 확인할 수 있기는 있었습니.. 2020. 8. 24.
position sizing의 끝 -part2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 다 마무리를 하지는 못 했는데, 아무튼 이번에는 포트폴리오 가치까지 살펴보고 나서 어떻게 position size를 최적화하고 나서, 어떤 매도/매수 룰을 대략 어떤 범위에서 선정할 것인가에 대해서 한번 생각을 해 보고자 합니다. 그 다음으로는 포트폴리오 에서 수익을 낸 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 중간에 30%에서 한번 꺾이는 듯한 구간이 있어 보입니다. 그리고 나서 포트폴리오 가치상으로 손해를 보는 양의 변화인데, 여기서는 어찌된 것인지 마치..... 제곱근의 그래프를 보는 듯 한 감이 듭니다. 아무튼 여기서 하나 확인할 수 있는 것으로는 바로, 30%를 넘어가서는 포트폴리오 가치상으로는 손해 감소가 그다지 크지 않다는 것 입니다. 그리고 나.. 2020. 8. 23.

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