랜덤워크2 다시금 시작된 랜덤워크 테스트와 예상치 못한 한계 안녕하세요? 일단 어찌어찌 되었건 간에 일단은 새로운 한주가 되었기 때문에, 이번에도 역시나 랜덤워크로 어떤 종목들이 움직이고 안 움직이는 지를 알아봐야 할 필요가 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 ADF 테스트, 허스트 지수, 그리고 Half-life 주기를 알아보는 작업을 해서, 그 결과를 정리하고자 합니다. 먼저 시간이 1주일이 지나기는 지났기 대문에, 일단 지난번에는 3월 30일 부터 데이터를 모았는데, 이번에는 3월 27일 부터 가지고 오도록 합니다. 그리고 나서 이전에는 잠시 주석처리가 되어 있었던 ADF 테스트와 Half-life 테스트를 다시 사용하기 위해서 주석을 해제 하도록 합니다. 그리고 나서 다음으로는 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼 이번에는 아예 800으로 값을 올려서 밤새 .. 2019. 5. 5. 코스닥에서 ADF 테스트를 했는 결과 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 코스피 종목들을 전체를 스캐닝해서 3월 20일 데이터 부터 분봉데이터를 바탕으로 주가가 랜덤워크를 따르는 지를 테스트 해서 그렇지 않은 종목들을 다 추려냈는데, 이번에는 코스닥을 바탕으로 해서 종목들을 추려낼 수 있는지를 한번 살펴 보고자 하니다. 일단 파이참상에서 실행을 하는 것 가체는 간단했습니다. 기존에 코스피로 되어 있던 부분을 모두 코스닥으로 바꾸어 주기만 하면 되는 것 입니다. 그리고 이번에도 역시 6시간 정도 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 얼마나 많은 종목들이 나왔는지 살펴 보도록 합니다. 일단 종목자체가 많은 탓인지는 모르겠습니다만, 10%의 오차범위 내에서 걸렸는 종목들이 위 스크린샷과 같이 상당히 .. 2019. 4. 23. 이전 1 다음
