단타매매에 일봉차트에서 얻은 모델의 적용결과

안녕하세요?

이번 포스팅에서는 주식 단타매매의 데이터 차트-1분 단위로 기록이 된 차트를 가지고 와서, 이를 한번 지난번에 42.9%의 수익을 낸 모델에 적용해 보는 시도를 하였습니다.

첫 단계는 먼저 1분단위로 주가의 변동을 기록한 데이터를 HTS에서 가져오는 작업을 하는 것입니다. csv파일로 저장이 되었으며, HTS에서 제공해 주는 데이터의 한계로 11월 6일부터 11월 8일까지의 데이터만 가지고 작업을 할 수 있었습니다.

일단 여기서는 data만이 아니라 minute라고 분 단위 시간이 들어갔으며, 기관과 외국인 투자자의 순매수량은 분 단위 차트에서는 제공을 해주지 않기 때문에 하는 수 없이 빼야 했습니다.

그리고 학습 데이터셋도 한번 다듬어 주도록 해 봅니다.

그리고 나서 data_manager 모듈에서도 한번 기관과 외국인 투자자의 순매수량은 빼돌고 해 봅니다.

그리고 여기서는 이렇게 주석 처리를 해줘야 하는 것이 많기는 많습니다. 이는 기관과 외국인 투자자의 요소를 빼야 하기 때문입니다.

다음으로 상당히 많은 부분 역시 주석처리를 해 주도록 합니다.

이제 트레이닝 데이터를 만드는 부분이 완성이 되었습니다.

그런데 과거에 보았던 적이 있는 에러가 뜨는 것을 볼 수 있습니다. 이 에러가 왜 뜨는가 했더니, 입력층의 차원에 관련된 문제가 있어서 그렇습니다. 외국인과 기관의 순매수량까지 고려를 하였는 모델에서는 모두 29개의 입력층이 있었으나, 현재 단타매매의 주가 데이터에서는 17개의 입력층만이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 처럼 모델을 적용하기 위해서는 입력층의 갯수도 맞아야 하는데, 그게 안 되어서 단타매매를 위해서는 따로 모델을 만들어야 한다는 결론에 도달했습니다.