다음 실험을 위한 준비과정

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지 합해서, 어떻게 제대로 베타값을 구해서, 이를 기반으로 해서 어떻게 종목을 많이 걸러내기는 걸러냈었습니다. 이제 다음으로 남아 있는 것은, 역시나 백테스트를 통해서 어떤 종목이 유망한지 알아보고 나서, 이 종목들에 대해서 한번 작업을 해 보는 것 입니다.

 

일단 백테스트에서는 언제나 처럼 30%의 리스크를 짊어지도록 하고, 다음으로 해야 하는 것으로는 역시 60%의 손절매를 기록하도록 하는 것 입니다.

 

이렇게 해서 얼마 시간이 걸리지 않은 - 애초에 종목의 갯수가 100개 조금 넘어서 그런지 그렇게 많이 걸리지는 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이렇게 나온 결과를 총 수익 - profit을 기준으로 해서 일단 줄 세우기를 시작해 보도로 합니다. 여기서는 유별나게 손해를 본 경우가 많은데, 이런 경우는 다 제외하도록 했습니다.

 

 

그리고 나서 아직도 허전한 감이 있어서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단은 포트폴리오 가치라고 해서 보유하고 있는 주식의 마지막 가치까지 포함하는 것까지 가지고 와서 한번 작업을 해 보고자 합니다.

 

이렇게 해서 알아본 결과는 제 예상을 많이 뛰어넘기는 넘었습니다. 아무튼 이 경우에는 볼린져 밴드를 계산한 다음에, 여기에 들어가는 경우를 보니, 의외의 조건에서 가장 많은 수익이 나왔다고 되어 있습니다.

 

그래서 실험을 하기 위해서, 일단 잠재우고 있었던 RSI관련된 코드를 도로 꺼내서 활성화를 시키고, 새로운 결정 규칙을 적용할 수있도록 합니다.

 

마지막으로는 선정된 각각의 조건 - total profit을 보거나 포트폴리오 가치를 보거나 해서 가장 상위에 있는 10종목을 가지고 효율적 투자선을 만들도록 합니다.

 

우선은 대조군인데, 일단 여기서는 단 3개의 종목만 가지고서 작업을 하라고 나와 있습니다. 이게 제대로 통할지 아닐지는 모르겠습니다만, 일단 이렇게 해서 우선 작업에 들어가 보도록 하겠습니다.

 

그리고 나서 포트폴리오 가치만 상승한 대조군 입니다. 이렇게 대조군만 가지고 와서, 일단 여기서는 어떤 변화가 나올지는 모르겠습니다만, 우선은 이렇게 종목과 비중이 지정이 되었으니, 이제 다음 단계에 들어가 봐야 할 차례이기는 입니다.