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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -12-

by 인터넷떠돌이 2020. 10. 11.
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안녕하세요?

 

어제부터 해결해야 하는 급한 일이 있어서 블로그 포스팅이 많이 늦어졌는데, 아무튼 간에 이건 이것이고, 이제부터 슬슬 나왔는 결과를 정리해서 올려야 겠습니다. 일단 지난번 포스팅에서 매도/매수 룰을 최적화 하면서, 나왔는 결과를 하나하나 정리해서 올려 보고자 합니다.

 

일단 이동평균선과 표준펀차를 이용해서 매도/매수를 하는 룰인데, 이 룰에 따르면, 기존의 방식은 30% 손절매 조건에서 3배수의 경우가 가장 좋은 성과를 보였지만, 이것보다 20% 손절매의 조건에서 더 나은 조건을 보여주고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 MFI지수를 가지고서 행한 매도/매수에 대해서 한번 이야기를 해 보자면, 우선 기존의 가장 좋았던 조건보다도 더 나은 조건이 출현한 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

 

그리고 나서 그냥 Bollinger band를 가지고서 작업한 결과물을 보면, 여기서는 어떻게 된 것인지 정말로 기존의 방법은 붉은색 화살표로 표시를 하기는 했지만, 이것과는 별개로 다른 더 성과가 좋아 보이는 조건들이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이제 Typical Price를 사용한 것을 가지고서 한번 그래프를 그려보았더니, 더 놀라운 결과가 나오기는 했습니다. 아무래도 기존의 30% 손절매가 최적화가 된 것이 아니기는 아니라는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 추가로 현금화가 필요없다 = 계좌에 이미 수익이 다 반영이 된 종목에 대해서는 손절매 %가 영향을 줄 것이라고 생각한 초기와는 다르게 더 이상의 추가적인 것은 없었습니다.

 

다만, Bollinger Band를 사용한 경우에는 10~20% 사이는 변동이 있는 것 같은데, 그 이후는 그렇게 변동이 없어 보이는 현상을 관측할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 group1이라고 해서 10period에서 최적의 결과가 나온 매수/매도 룰에 대한 정리를 다 끝내 보았습니다.

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