효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에 이이서 계속해서 효율적 투자선을 구축해 보기 위한 과정은 아직도 계속해서 이어지고 있습니다. 아무튼 이번 포스팅에서도 이렇게 실험노트에 해당하는 이 블로그에 그 과정을 기록하기 위해서 한번 좌우충돌을 기록해 보고자 합니다.

 

먼저 테스트를 시작하라는 버튼을 누르고 나면, 여기서 가장 먼저 해야 하는 일로는 복수의 주식 종목에서 일단, 인덱스를 날짜로 바꾸고, 현재가만 추가로 가지고 오는 작업을 해 보아야 합니다.

 

일단 1차적으로 제대로 인덱스를 set_index()함수를 써서 어떻게 바꾸는 것으로는 성공했다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 하나 해결은 되었고..........

 

그리고 나서 close인 현재가만 어떻게 해서 빼오는 데도 성공했다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 일단 처음의 단계는 그럭저럭 성공적으로 끝났습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 역시나 새로운 빈 판다스 데이터 프레임을 만들어 놓은 다음에, 여기다가 하나하나 각각의 데이터 추출물을 집어넣어 주도록 합니다.

 

이렇게 해서 제대로 나오는 가 해서 봤더니, 일단 여기서 자체는 제대로 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 일단 하나는 해결할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 여기서 부터는 파이썬으로 하는 금융분석이라는 책에 나왔는 효율적 투자선을 구하는 코드를 가지고 오도록 했습니다. 일단 제 경우에는 거기서 있는 일부 계산항목을 제 방식대로 하나하나 고쳐 보도록 했습니다.

 

이렇게 해서 계산이 제대로 나오는 것인가 했더니, 일단 그 문제는 그렇게 걱정할 필요는 없다는 생각이 듭니다. 출력결과 1차분은 제대로 나왔으며........

 

나머지로 준비가 되었는 분량도 제대로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 계산에 필요한 변수를 계산하는 과정까지는 어떻게 크게 문제가 없도록 해서 되기는 되는 것을 확인할 수 있었습니다만, 그래도 일단 여기까지는 순조로운데 앞으로도 그럴지는 이 시점에서는 잘 몰랐습니다.