30% 손절매 조건의 테스트 결과 분석 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른게 아니라 바로 10%와 20% 손절매 조건과 한번 비교를 하기 위해서 포스팅을 하게 되었습니다. 일단 전부를 한개의 포스팅에서 할 수는 없어서, 2부분으로 나누어야 했는데, 일단 이번 파트에서는 주로 종목의 갯수에 대해서 그래프를 그려 보도록 하겠습니다.

 

일단 이 작업을 먼저 하기 위해서, replace라는 엑셀 내장 함수로 매도/매수 조건에 붙은 조건 구분기호는 제거하고, 그래프의 항목이 될 제목에는 구분 기호를 붙였습니다.

 

그리고 나서 다른 조건과 같이 놓아서, 일단 정렬하는 기능을 사용, 이렇게 위 스크린샷의 테이블처럼 정렬해 놓도록 하는 것입니다.

 

그리고 나서 각각의 손절매 조건에 따라서 어떻게 Account상으로 이익을 본 종목의 갯수가 변하는지 알아보았습니다. 일단 TP를 사용하는 Bollinger band를 제외하고는 대부분의 경우에는 30%의 손절매 조건으로 가면 갈수록 수익보는 종목의 갯수가 늘어났습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 바로 손해를 보는 종목의 개수인데, 일단 Account상에서 나온느 변화는 손절매를 하는 %가 커지면 커질수록 점점 손해를 본 Account상의 종목 숫자는 줄어드는 경향을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 Account상이 아닌 포트폴리오 가치 상에서 나오는 것을 확인하려고 합니다. 일단 여기서 알 수 있는 것으로는 바로, TP를 사용한 Bollinger Band를 제외하고는 대다수으 ㅣ경우에는 20%의 손절매 조건에서 가장 많은 수익본 횟수를 자랑하다가 이후 내려갔다는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로는 포트폴리오 상으로 손해를 본 종목에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서 하나 알 수 있는 것으로는, 우선 20%의 손절매 조건만 해도 손해보는 종목의 갯수 자체는 엄청나게 떨어졌는데, 이걸 굳이 더 해야 할지 아직은 확실하지 않습니다.

 

그리고 승률이 50% 이하인 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다만, 일단 여기서는 손절매의 %가 커지면 커질수록 점점 더 올라간다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 현금화가 필요한 포트폴리오 가치만 수익을 본 경우를 이야기 하고자 합니다만, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 일단, 뚜렷한 경향이 없기는 하지만, 전체적으로는 %가 올라가면 갈수록 점점 숫자가 줄어드는 것으로 보이기는 한다는 것 입니다. 이제 다음 포스팅에서 남은 내용을 이야기 해 보도록 하겠습니다.