1.5% Risk에서 나온 결과의 분석 -1-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른게 아니라, 지난번 테스트에서 나온 결과를 일단 1.5% 리스크 조건에서 나온 결과 자체만을 놓고서 한번 분석해 보고자 합니다. 이 결과를 알아보기 위해서 이번 포스팅을 올려 보고자 합니다. 일단 이렇게 1.5% 리스크에서만 나온 내용을 올린 다음에, 다른 내용을 한번 이야기 해 볼까 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 이야기를 해볼 것으로는, 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 각각의 폴더에 저장되어 있는 엑셀파일을 한개의 파일에 모으도록 해야 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 엑셀의 함수인 countif와 averageif같은 함수를 써서 필요한 데이터를 취득해 보도록 합니다.

 

그리고나서 위 스크린샷과 같이 일단 붙여넣기로 한개의 시트에 다 모아서 정리를 해 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 그래프를 그릴 준비는 어느정도 되었습니다.

 

 

일단 먼저 account에서 나온 결과만을 카운팅한 결과입니다. 여기서는 수익을 올린 종목은 정말 적고, 그 종목들 보다 아무것도 안한 종목과 손해를 본 종목의 갯수가 훨씬 크다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그 다음으로는 PV가치가 어떻게 변했는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 포트폴리오 가치가 어떻게 수익을 낸 종목의 갯수와 아무것도 안한 종목의 갯수, 그리고 손해를 본 종목의 갯수러를 그래프로 그려 보았는데, 상활은 그다지 입니다.

 

다음으로는 승률이 50% 이하라고 해서, 거래를 할 경우 손해를 볼 확률이 높은 종고이 얼마나 있는지에 대해서 한번 그래프를 그려 보았습니다. 일단 몇몇 조건에서 높은 수치를 유지하는 것을 제외하고는 큰 무언가는 없어 보입니다.

 

그리고 다음으로는 account에서 이익을 낸 종목의 갯수와 PV상으로만 수익을 낸 종목의 갯수에 대해서 비료를 하도록 했습니다. 이 경우에는 Bollinger Band에 TP를 사용한 사례 외에는 모두 PV만 수익이 더촣은 것으로 나옵니다.

 

그리고 나서 다음으로는 account상에서 나온 이익과 손해의 평균량을 구해보았는데, 결과가 여기서도 그다지 좋지는 않습니다. 일단 손해의 양이 너무 이익보다 큽니다.

 

그리고 나서 포트폴리오상 수익과 손해에 대해서 비교해 보았는데, 여기서는 일단 상대적으로 수익을 올린 금액과 손해액의 차이가 account에 비해서 많이 줄어들었습니다. 이제 다음 포스팅부터는 10period에서 나온 결과와 한번 비교해 보아야 하는데, 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.