Bollinger Band의 적용 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번의 자그만한 성공에 이어서, 여기서 어떻게 하면 상황이 나아지는 것을 확인할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어서, 한번 이런저런 실험을 해 보고자 합니다. 이번 포스팅도 이런 실험을 하는 과정 중에 하나라고 할 수 있습니다.

 

먼저 밴드가 형성이 좀 좁게 되었다는 느낌이 들어서, 이번에는 한번 위 스크린샷처럼 period를 고쳐 보고자 합니다. 이렇게 하는 것으로 어떻게 방법이 나아질까 한번 시도해 봅니다.

 

이렇게 잠시간의 시간이 흐르고 나서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 10 period로 계산한 결과와 20 period로 계산한 결과가 나왔습니다.

 

이렇게 해서 일단 엑셀에다가 관련된 결과를 정리해서 한번 정렬해 보도록 합니다. 이렇게 각각 period 별로 테이블을 만든 다음에, 이제 통계학적 유의차를 처리하기 위해서 가 봅니다.

 

 

먼저 손절매를 뜻하는 StopLossCount의 갯수가 어떻게 변화가 생긴 것인지 아닌지를 한번 알아보도록 합니다. 일단 여기까지만 봐서는 무언가가 아닌듯 하기도 합니다.

 

F검정에 이이서 T 검정을 한 결과는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 유의수준 0.05에서는 전혀 유의차가 나오지 않는다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그래서 다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 StopLoss를 위한 확률을 0.5%에서 1%로 2배 올려서 한번 테스트에 들어가 보도록 했습니다.

 

이렇게 해서 여기도 엑셀에서 한번 작업을 하기 위해서, 일단 작업을 하나 하도록 합니다. 역시나 엑셀에 있는 결과를 복사해서 다른 엑셀 시트에 옮기고 정리를 해 봅니다.

 

그리고 나서 여기서도 일단 StopLossCount를 통계학적으로 유의차가 나오는지 아닌지 한번 알아보는 것을 통해서, 일단 제가 원하는 효과를 얻은 것이 맞는지 아닌지를 확인해 보도록 합니다.

 

여기서도 유의수준 0.05에서는 전혀 뭐가 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 어떻게 하든 간에 손절매 횟수를 줄이는데는 아직까지는 특별하게 효과가 나오는 무언가가 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 남은 것은 다른 조건에서 어떻게 변하는지 알아봐야 합니다.