Bollinger Band의 적용 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 수수료를 이기기는 했습니다만, 문제는 비정상적으로 많은 손절매 때문에 손해가 되는 상황이 벌어졌습니다. 이 상황을 이겨내기 위해서는 다시한번 매도/매수 룰을 점검할 필요가 있는데, 일단 그 전에, 기존의 4가지 룰만 가지고서는 무언가가 부족하다고 느껴서, 이번에는 한번 Bollinger Band라고 하는 기법을 가지고 어떻게 적용할 수 없는지를 한번 실험해 보고자 합니다.

 

먼저 Bollinger Band라는 것에 대해서 설명을 해야 겠습니다. 이건 건단합니다. 위 스크린샷에서보이는 것과 같이 이동평균선에 일정한 상한/하한 선을 그어놓은 다음에, 이 선 중에서 상한선을 넘어가면 너무 많이 올라갔으니 곳 내려갈 가능성이 크고, 반대의 상황이면 올라갈 가능성이 큰 것으로 보는 기법입니다.

 

먼저 시도를 해야 하는 것으로는 위 스크린샷처럼 따로 계산을 하기 위한 메서드를 만들어 놓는 것 부터 시작해야 합니다. 이렇게 해서 일단 작업을 하나 해 주는데 성공했으며...........

 

 

그리고 나서 다음으로 시도할 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 결정을 하는 과정을 거쳐야 하는데, 일단 기본적으로 그저 상한선 (upperBand)를 넘어가면 팔고, 하한선 (lowerBand)를 넘어가면 사도록 프로그램을 짜 놓도록 했습니다.

 

그리고 나서 계산을 하는 메서드에는 위 스크린샷과 같은 형식으로 메서드를 지정해 주도록 합니다. 이렇게 해서 다음 과정을 밟도록 합니다.

 

그런데 문제가 생겼습니다. 계산을 하다가 중간에 에러가 발생했는데, 그게 어떤 문제인고 하니, 표준편차가 나오지 않는 경우도 있었습니다. 그래서 이런 경우에는 위 스크린샷과 같이 비었으면 그냥 0.0이라고 지정하도록 만들어 줘야 합니다.

 

이렇게 해서 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 10개의 종목에 대해서 테스트를 끝낼 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업을 하나 마치기는 마쳤습니다.

 

아직 통계처리를 하지 않았지만, 일단 손절매 횟수는 줄어든 것으로 생각이 되기는 됩니다. 일단 이렇게 해서 어떻게 Bollinger Band자체는 적용하는데 성공했으나, 문제는 여기서 이걸 더 무언가 쓸만한 것으로 변화시킬 수 있을지 모르겠다는 생각이 들기도 해서 다른 가지가지 시도를 해 보고자 합니다.