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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

다시한번 들어가는 데이터 분석-2-

by 인터넷떠돌이 2020. 6. 7.
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안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에 이어서 RSI지수를 기반으로 한 가장 널널한 조건에서 어떤 차이가 변동 account risk와 고정 account risk의 차이를 만들었는지에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 

 

먼저 차이가 나올 것으로 생각이 되는 평균 수익에 대해서 한번 알아 보고자 합니다. 일단 여기서 우선 범위를 지정했으니, 이제 F 검정 부터 먼저 들어가 보아야 합니다.

 

먼저 F검정 결과를 보면 조금은 아슬아슬하게 유의수준인 0.05를 넘어갔다는 것을 알 수 있었습니다. 이러해서 이제 등분산이 성립한다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 T검정을 한번 해 보니까, 어떻게 된 것인지는 모르겠습나다만, 일단 둘의 유의차가 있어 보입에도 불구하고 없다는 결과가 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 물론 유의 수준 0.05에서 없다는 것이지, 0.5라는 상당히 약한 유의수준에서는 유의차가 있게 변동 Account Risk가 더 많은 수익을 낸다는 것을 알 수 있었습니다.

 

이번에는 단순히 거래가 더 많이 일어나서 이런 일이 생긴 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 일단 total trade라는 항목을 범위로 지정을 하였습니다.

 

그리고 나서 F 검정을 한번 받아본 결과, 여기서는 일단 어찌된 것인지 모르겠습니다만, 우선 등분산이 성립한다는 결론을 얻을 수 있었습니다.

 

그렇게 해서 한번 결과를 T 검정으로 받아보니, 가장 낮은 유의수준인 0.5를 동원해도 어떻게 유의차가 있다고 말하기 어려운 상황인 것을 알 수 있었습니다.

 

종목이 엄청나게 달라서 생기는 문제인가 싶어서 중복체크를 해 보기는 보았습니다만, 이것도 그렇게 여의치 않은 것이 1개의 종목만을 남겨 두고서는 나머지 종목들은 그렇게 크게 달라지지 않은 것을 확인활 수 있었습니다. 이래서야 어디가 원인인지 아직은 모르겠습니다.

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