2019년 11월 19일 주식 모의투자 실험 - 슬슬 드러나는 한계

안녕하세요?

 

가지가지로 하는 일이 있어서 포스팅이 늦어졌다가 이제서야 오늘 주식 모의투자 실험 결과를 보고하는 포스팅을 올리고자 합니다. 일단 실험이 일주일은 지나서 계속가는 듯 하지만, 문제는 슬슬 문제점이 노출되기 시작했다는 것 입니다.

 

먼저 대조군의 매수현황부터 보도록 하겠습니다. 일단 보시다 시피 여기서도 다양한 매수활동이 일어나기는 했지만, 이건 지금 크게 중요한 것이 아니니 지나가도록 하겠습니다.

 

다음으로 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 매도항목을 보실 수 있는데, 19일 하루종일 대조군에서는 3종목의 매도가 일어났습니다.

 

그리고 19일날 거래에서 대조군에서는 미체결이 일어나는 것도 확인을 할 수 있었습니다. 정말 드물게 일어나는 일이기는 하지만, 그래도 이렇게 일어나는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

다음으로는 대조군의 잔고를 확인해 보도록 하겠습니다. 어떻게 된 것인지 정확히는 모르겠지만 어제에 비해서 비약적으로 총 수익률에서 나오는 손해가 커진 것을 볼 수 있습니다.

 

그래서 일단 잔고의 상황을 엑셀로 옮기도록 하겠습니다. 그리고 나서 수익률순으로 오름차순을 만들어 보도록 합니다. 이렇게 해서 정리한 다음...........

 

대조군에서 나온 손해가 평균회귀 테스트 어디서 나왔는지 한번 알아보고자 합니다. 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 상당히 심각한게, 가장 좋다고 나온 종목에서 가장 큰 손해가 발생한 것을 확인활 수 있었습니다.

 

이제는 한번 실험군을 살펴 보도록 하겠습니다. 일단 실험군에서는 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 신중하게 매수를 하여서, 그렇게 많은 양의 매수가 일어나지는 않았습니다.

 

그래도 일단 실험군에서는 매도가 2종목에 걸쳐서 일어나는 것 까지는 확인할 수 있었고, 대조군과는 달리 미체결이 발생하지는 않았습니다.

 

이렇게 해서 실현손익이 정말로 개미 눈물만한 수익이지만, 그래도 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 문제는 이런 수익이 나온 것이 중요한 것이 아니라........

 

실험군의 잔고를 확인해 보면, 어제에 비해서 여기도 상당히 크게 오른 것을 확인할 수 있었습니다. 왜 이런 결과가 나오는지 한번 알아보고자 합니다.

 

일단 잔고상황을 엑셀에 옮긴 다음에, 여기서 나오는 수익률을 가지고서 오름차순으로 정렬을 해서 한번 배열을 해 보도록 합니다.

 

다음으로는 한번 어디에 속한 종목이 이런 손해를 내는가 했더니, 가장 심각한게 남선 알미늄의 경우 가장 평균회귀를 잘 보여줄 것으로 기대가 된 종목인데, 그런데도 불구하고 상당한 손해를 보이는 것을 볼 수 있습니다. 아무래도 종목의 선정에서 문제가 있는 것 같은데, 지금으로서는 당장 해결책이 나오지는 않습니다.