2019년 9월 마지막주 평균회귀 테스트의 결과 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 1차적인 데이터의 처리를 하였는데, 이것만 가지고는 쓸만한 것인지 아닌지를 알 수 없습니다. 그래서 먼저 information hunter를 돌려서 한번 알아볼 것은 알아봐야 하고, 다음으로 지난주 결과와 얼마나 매치가 되는지도 한번 알아보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 먼저 information hunter를 작동 시키기 위해서, 한번 작업을 하도록 합니다. 각각의 코드 리스트를 입력합니다.

 

이렇게 해서 코스피에서 20개, 코스닥에서 20개씩 총 40개의 종목이 선정되었다는 것을 알 수 있었습니다. 이제 다음 작업은 이전의 결과와 한번 비교해 보는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 지난주 결과와 한번 비교 분석해 보도록 했습니다. 방법은 엑셀의 중복값 비교를 했는데, 일단 지난주에서 가지고 올 수 있는 내용이라고는 겨우 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 다 합쳐서 15 종목만이 나왔습니다.

 

그래서 한번 condition 1인 대조군에서 어떤 어떤 종목들이 탈락을 하는지를 한번 비교해 보았는데, 22개 종목이 탈락하는 것으로 되었습니다.

 

이렇게 해서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 22개의 종목을 자동감시로 넘기도록 했습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음 condition 2번을 보도록 합니다.

 

실험군에 해당하는 condition 2번의 경우에는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 19개 종목만을 처분하면 되는 것으로 나왔습니다.

 

그리고 나서 다음으로 영웅문4 HTS를 작동 시켜서, 여기서 19개의 종목을 한번 위 스크린샷처럼 자동 매매감시 종목에 들어가 보도록 해야 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 작업이 마무리가 되기는 되었습니다만, 문제는 무슨 이유에서 인지 몰라도 이렇게 지난주에서 선정된 많은 종목들이 대거 떨어져 나간 것이 문제라면 문제입니다.