정말 심각한 문제의 발견

안녕하세요?

 

상당히 바쁜일이 있어서 어떻게 포스팅을 올리는 시간이 많이 늦어졌습니다. 아무튼 간에 일단 늦은 딴에나 1일 1포스팅을 위해서 한번 도움이 되는 자료를 올려 보고자 합니다. 일단 지금까지 평균회귀 알고리즘을 퀀트 투자자를 만드는 데 사용해 왔는데, 여기서 상당히 심각한 문제가 발생한 것 입니다.

 

일단 첫번째 시도는 위 스크린샷과 같이 키움증권 서버에서 받아온 데이터를 뒤집지 않고서 그대로 평균회귀 테스트를 시도해 보도록 해 봅니다.

 

 

일단 이렇게 해서 가장 위에서 부터 허스트 지수, 하프라이프 지수, 그리고 ADF test의 결과가 나온 것을 볼 수 있습니다. 만약 이 결과가 순서를 다르게 한 평균회귀 테스트 결과와 다르게 나올 경우 심각할 수 있습니다.

 

그래서 이번에는 키움증권 서버에서 가지고 온 데이터를 한번 위 스크린샷과 같이 가장 최신 데이터가 가장 아랫쪽으로 가도록 바꾸어 봅니다.

 

이렇게 해서 결과가 나왔습니다만, 문제가 발생했습니다. 일단 한눈에 보기에 약간의 변화가 생긴 것 같다는 생각이 드는데, 이게 얼마나 차이가 나느냐 하면..........

 

일단 허스트 지수의 결과는 차이가 없었습니다. 그런데 문제는 위 스크린샷과 같이 Half-Life와 ADF test의 값이 다르다는 것을 볼 수 있습니다. 단지 한개의 종목의 결과는 큰 차이가 없다고 할 수 있겠지만, 문제는 이게 차이가 나왔다는 것이 중요합니다. 그래서 지금까지 했던 평균회귀 테스트로 종목을 선정하는 과정에서 상당한 에러가 있다고 할 수 있습니다.