2019년 8월 둘째주 평균회귀 테스트

안녕하세요?

 

이래저래 작업의 양이 많아서 포스팅이 늦어졌습니다. 아무튼 간에 어떻게 하다보니 평균회귀 테스트 이후에 정보를 가지고 오는 프로그램에서 이상이 생겨서 이를 수정한다고 늦어졌는데, 아무튼 간에 이렇게 정보를 수집하는 과정을 포스팅의 일련의 시리즈로 올려 보고자 합니다.

 

일단 지난주의 기준날짜에 이어서 1주일 더 앞당겨서 가지고 오도록 합니다. 이렇게 해서 이제 첫 작업을 시작해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 먼저 코스닥을 전부 평균회귀 돌려 보도록 시도를 하기는 해 봅니다. 일단 이렇게 함으로써, 첫번째 단추는 제대로 들어갔습니다.

 

하마터면 잊어버릴 뻔 했는데, 지난주에 이 허스트 지수를 0.3미만으로 했더니 너무 적은 양의 종목이 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 이번 테스트에서는 다시 0.4 이상으로 돌려 주도록 합니다.

 

거의 6시간을 기다린 끝에 위 스크린샷과 같은 9개의 txt파일을 얻는데 성공할 수 있었습니다. 이제 남은 작업은 이를 비교 분석해 보는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 코스닥에서 나온 결과들이 저장되어 있는 폴더를 지정해 주도록 합니다.

 

이렇게 해서 위 스크린샷처럼 파케이 형식의 파일로 만들어진 결과를 잠시 기다리면 얻을 수 있었습니다. 이제 남은 작업은 코스피를 한번 긁어 보도록 합니다.

 

일단 기존의 코스닥으로 되어 있는 부분을 모두 코스피로 만들어 주도록 하고, 이후에 작업에 들어가서 한번 코스피에서는 어떤 결과가 나오는지 알아 보도록 합니다.

 

이번에도 역시 6시간이나 걸리는 작업을 해서, 위 스크린샷처럼 모두 9개의 txt파일을 얻는데 성공했습니다. 코스닥의 결과와 섞이지 않도록 다른 폴더에 넣어 주도록 합니다.

 

다시한번 더 textcomparer를 작동시켜서, 이번에는 코스피의 결과가 들어가 있는 폴더를 지정한 다음에, 여기서 비교 분석이 일어나도록 해 봅니다.

 

잠시 기다린 것으로 파케이 형식의 결과가 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 남은 것은 이 결과를 일일히 손으로 정하는 작업이라고 할 수 있습니다.

 

일단 엑셀에 옮겨서 위 스크린샷처럼 먼저 half-life를 기준으로 해서 오름차순으로 정렬을 하고, 다음으로 허스트 지수를 기준으로 해서 오름차순으로 정렬을 하라고 했습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 정보를 얻어오기 위한 txt파일에 먼저 코스피의 종목 코드를 올리도록 합니다.

 

마지막으로 프로그램을 작동시켜서 한번 작업에 들어가 보았습니다. 그런데 이 시점에서도 상황이 잘못될 것이라는 것을 전혀 예측하지 못했는데, 아무튼 다음 포스팅에서 어디서 문제가 붉어졌으며, 이 문제를 해결하기 위해서 어떠한 과정을 거치게 되었는지에 대해서 한번 포스팅을 이어 나가도록 하겠습니다.