60분봉차트를 이용한 도전 part2

안녕하세요?

지난번 포스팅에서 60분봉 차트가 가망이 있어 보여서 어떻게 해서 강화학습을 시도, 5개의 모델을 얻는 것 까지 보여 드렸습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 5개의 모델을 가지고서 한번 백테스트를 해서 그 결과를 올리고자 합니다.

먼저 RLTrader를 실행시킨 다음에, 위 스크린샷처럼 5개의 모델중에 하나를 지정한 다음에 데이터 베이스도 지정을 해서 백테스트에 들어갈 준비를 합니다.

첫번째 백테스트를 했는 결과입니다. 이 결과에서는 전혀 수익이 나오지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

두번째 모델을 가지고서 행한 백테스트에서도 전혀 수익이 나오지 않는  것을 확인할 수 있었습니다.

어째서 인지 모르겠지만, 3번째 벡테스트에서도 전혀 결과가 나오지 않았습니다.

네번째 모델을 가지고서 백테스트를 했지만, 전혀 수익이 나오지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

마지막 5번째 모델을 가지고서도 어떻게 백테스트를 했지만, 전혀 결과가 나오지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

백테스트 결과를 보면, 모두 같은 패턴을 보여주고 있는 것을 볼 수 있습니다.

그래서 원숭이 투자자를 했을 경우에는 어떤 결과가 나오는지 궁금해서 백테스트를 하는 25%의 데이터를 가지고서 원숭이 투자자를 적용해 보았습니다. 그런데 여기서는 정말로 랜덤한 결과가 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

그래서 원숭이 투자자를 통 10번 적용해 보기는 보았습니다만, 어찌된 것인지 이번처럼 제대로 랜텀한 행동만을 하도록 만들어 두면, 수익이 전혀 나오지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

일단 일은 이렇게 되었으니 강화학습을 하는 과정을 보고자 합니다. 일단 강화학습을 하면서 각각 10, 200, 600, 1000에포크의 화면인데, 수익이 나오다가도 최근에 있었는 하락장에서는 완전히 손해를 피하지 못한 모습입니다.

다음으로는 2번째 모델의 강화학습 패턴인데, 수익이 역시 나올때는 나오다가도 후반에 들어서 손해를 피하지 못하는 모습을 여지없이 보여주고 있습니다.

어째서 인지 킨 변화도 없이 3번째 모델도 역시나 손해를 피하지 못하는 모습을 보여주면서, 전혀 진전이 되지 않는 모습을 보여주고 있습니다.

4번째 강화학습도 전혀 PV가치의 변화를 보면, 그다지 큰 변화가 없다는 것을 볼 수 있습니다. 이래저야 무슨 효과가 있을지 모르겠다는 생각이 듭니다.

마지막으로 보았는 5번째 모델의 강화학습 결과도 그렇게 좋지만은 않다는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 이로 미루어 보아서는 현재가의 변화량이 크지 않기 때문에 그렇게 마땅한 수익을 내지 못한다는 것을 볼 수 있었습니다.

그래서 이번에는 일봉차트에 한번 원숭이 투자자를 RLTrader에서 적용해 보아서, 어떤 결과가 나오는지를 한번 살펴볼까 합니다.

일단 먼저 7번의 원숭이 투자자를 시도했습니다만, 이전과는 다르게 단 1번만 수익을 내고, 나머지 원숭이 투자자는 모두 손해를 보는 것을 볼 수 있었습니다.

총 10번의 원숭이 투자자를 시도해서 여기서는 단 3번의 수익이 나온 경우를 제외하고는 전혀 수익이 나지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

일단 원숭이 투자자들의 결과를 시각적으로 요약한 결과입니다. 여기서는 마지막 6번째 경우를 제외하고는 전혀 수익이 나오지 않는 것을 볼 수 있었습니다.

그리고 나서 마지막 원숭이 투자자의 결과를 보여주고 있습니다만, 어떻게 된 것인지 수익이 나온 패턴도 많은 수익을 올렸는데, 그걸 후반부로 가면서 지키는 것을 그렇게 보여주지는 않는 것을 볼 수 있었습니다. 아무튼 이번 일로 나온 결론이라면 결론이 AJ렌터카의 60분봉 차트를 가지고서는 어떻게 답이 없다는 것을 보여주고 있습니다.