베타를 이용한 종목의 선정 테스트 -8-

안녕하세요?

 

컨디션도 그렇게 좋지않지만, 그래도 어떻게 작업이 진행이 되어서 이 포스팅을 올리는 시점에서는 어느정도 결과를 출력하는데 성공하기는 했습니다. 다만 결과는 결과이고, 이 블로그에 포스팅 해야 하는 내용은 내용이기에, 일단 기록으로서 올리고자 합니다.

 

일단 지금까지 했는 이 시간 처리가 매끄럽지 못해서 불만이 가득했는데, 이 문제를 해결해 보기 위해서 일단 위 스크린샷에서 보이는 lubridate라는 패키지를 인스톨 하도록 합니다.

 

그리고 나서 여기서 lubridate라는 이 패키지를 가지고 오도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제는 이 패키지를 로드해보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로 ymd_hms라는 함수를 이용해서, 어떻게 시간이 변하는지를 한번 보도록 합니다. 이걸 보고서 한번 생각해 봅니다.

 

 

이렇게 했더니, 이제서야 제 의도대로 시간이 처리되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 이를 바탕으로 해서 xts를 다시 처리해야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 xts를 만드는 작업을 하나 해 보도록 하기는 해 봅니다.

 

이렇게 해서 일단은 그 어렵고도 어려웠던 수익률을 계산하는 것은 어떻게 성공을 하기는 했습니다. 이제 부터 해야 할 일로는 기준이 되는 종목의 데이터 베이스를 가지고 와야 합니다.

 

다만, 시간대가 맞지 않아서 나오는 오류를 생각해 보자면, 이래저래 무어라 할 것은 없기는 없지만, 그래도 어떻게 해서든 간에 일단 무시는 합니다.

 

 

일단 책에서 있던 Tiger 200인가 하는 종목을 가지고 옵니다. 이 ETF는 코스피 지수에 연동이 되는 것을 확인할 수 있는 있는데, 일단 이걸 코스피의 기준으로 삼도록 합니다.

 

우선 이 파일을 StockInformation이라는 프로그램에서 가지고 오는데 성공했습니다. 이렇게만 있어서는 어떻게 아무런 작동도 안되니, 옮긻니다.

 

어째서 인지 모르겠지만, 일단 R에서도 GUI 프로그래밍이 있는지 없는지 아직은 모르겠습니다. 다만, 이 프로그램을 GUI까지 하려고 하니, 너무 일이 많아서 여기까지만 하도록 하고, 다음 포스팅에서는 이를 바탕으로 해서 다음 작업을 하도록 해 보겠습니다.