드디어 들어간 step 8 -done-

안녕하세요?

 

드디어 마지막이라면 이 8번째 단계도 마지막이라고 할 수 있는데, 아무튼 간에 일단 이번 포스팅을 하고 나서, 이제 Step 9을 밟기 전에 먼저 8에서 어떤 결론이 나왔는지 내려야 하기에, 일단은 여기까지 포스팅을 하면서 결론을 내고, 가 보고자 합니다.

 

일단 11period에서 했는 작업도 지난번 포스팅에 이이서 테이블로 만들 필요성은 있습니다. 이렇게 해서 하나하나 테이블로 만들어 줍니다.

 

그리고 나서 평가에 필요한 지표라는 지표는 모두 어떻게 해서 테이블로 만들어 주는데 성공했습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 어느정도 데이터가 갖추어 졌습니다.

 

 

그렇게 해서 원래 데이터인 10period에서 나온 결과도 가지고 와서 테이블을 본격적으로 만들었습니다. 여기서는 원래 2개의 룰을 평가하기에 그래프를 평소보다 더 많이 그리게 되었습니다.

 

먼저 평균적인 수익을 보자면, 일단 이동평균선 + 표준편차의 경우에는 그렇게 변한것이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 다음 작업에 들어가 봐야 합니다.

 

이번 경우에도 profit의 총합을 알아보니, 9period에가 더 좋은 결과를 보여주는 것을 볼 수 있습니다만, 이걸 계속해서 붙잡을 수도 없으니, 일단 뒤로 미루어 주도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로는 MFI기반으로 한 매도/매수 룰에 대해서 알아보도록 합니다. 일단 여기서는 위 스크린샤에서 볼 수 있는 것처럼 평균적인 수익에는 큰 변화가 없습니다.

 

그리고 나서 profit의 총합을 알아보는 작업을 해 보았더니, 여기서 알 수 있는 것은 여기서도 역시 우려했던 curve fitting은 일어나지 않았다는 것을 알 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 평균회귀 알고리즘 트레이더를 만드는 10단계중에 8단계가 끝이 났는데, 실전투자로 가기 전에 있는 9단계를 한번 어떻게 진행을 해 보아야 할듯 합니다.