드디어 들어간 step 8 -1-

안녕하세요?

 

길고긴 매도/매수의 룰을 이래저래 최적화 시켜 보기는 하였는데, 이게 다 평균회귀 전략을 세우는 10개의 단계중에서 8단계를 준비하기 위한 과정이었습니다. 일단 8단계에서는 먼저 curve fitting이라고 해서, 지금까지 나온 매도/매수 룰이 너무 최적화가 된 나머지 조금만 조건이 달라져도 수익을 전혀 낼 수 없는 것이 아닌지 모도록 하는 단계가 있습니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 보이는 조건으로 처음으로 잡고, 일단 period를 기존의 30에서 31로 약간만 변형을 시켜 보도록 합니다. curve fitting이 되지 않았다면, 여기서도 이익이 발생해야 합니다.

 

테스트 자체는 그렇게 어렵고 많이 걸리지 않아서 그냥 40분 안에 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 다른 게산 period에서 나온 결과도 한번 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행해야 하는 것으로는 바로 기존의 30period에 비해서 1이 적은 29 period에 가서, 여기서도 제대로 무언가가 나오는지 보도록 합니다.

 

 

이번에도 역시 40분이 되지 않는 시간동안 어떻게 해서 작업을 완료할 수 있는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 다만, 이렇게 한다고 끝이 아니라 역시 분석을 해 보아야 할 필요성은 얼마든지 있습니다.

 

일단 기존에 만들어 주었는 Excel Joiner를 이용해서 4개의 엑셀 파일에 있는 워크시트를 한개의 엑셀 파일에 모아 주도록 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷처럼 평가에 필요한 지표들을 가지고 와서, 엑셀 함수로 계산을 시작 하도록 합니다. 일단 이걸 하나만 제대로 만들어 주면, 다음부터는 그냥 복사하기만 하면 되었습니다.

 

이렇게 해서, 우선은 29period에서 나오는 결과를 한번 정리해 보기는 보았습니다. 다만 이렇게 한다고 해서 끝이 아니라, 어떻게 해서든 다음 31period에서 나오는 결과도 한번 확인할 수 있어야 합니다.

 

이번에도 역시나 excel Joiner를 이용해서 4개의 각각 개별로 있는 엑셀 파일의 워크시트를 한개의 엑셀파일에 4개의 워크시트로 모으는데 성공했습니다. 그리고 나서 여기서도 역시 똑같은 과정을 거쳐야 하는데, 일단 포스팅이 너무 길어진 감이 있어서 여기서 한번 끊어주도록 하겠습니다.