안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 제가 무언가 position size를 계산하는 법에 대해서 무언가 오해를 하였다고 언급을 했는데, 이번 포스팅에서는 어디를 오해해서 이렇게 헤메이게 되었는지 일단 이야기를 해 주도록 하고, 그 다음으로는 이어서 손절매라고 해야 할까요? 이 작용을 구현하기 위한 작업을 보여드리겠습니다.

 

우선 position size라는 지표를 계산하기 위해서는 account risk와 trade risk라는 것을 구해야 합니다. 이 중에서 저는 trade risk라는 것을 오해하고 있었습니다. 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 기존에 stop loss라고 생각한 것은 시살은 매수한 매수가에서 얼마정도 떨어지면의 그 떨어지는 범위이지, 손절할 가격은 아닙니다.

 

그래서 어떻게 계산을 해야 하느냐 하면, 매수가가 10000이고 지정해 준 stop loss의 액수가 1000이면, 이 주식이 현재가가 9000이하가 될 경우 뒤도 돌아보지 말고 다 팔라는 뜻으로 이해할 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 계산을 해야 하는 것은, 이 손절매에 들어갈 액수를 어떻게 py 파일에서 py파일로 옮겨 주어야 할 필요성이 있다는 것입니다. 일단 클래스의 변수로서 0이라는 기본값을 설정해 주도록 합니다.

 

이렇게 해서 int함수까지써서 일단 cuttingPrice=손절매를 위한 가격을 만들어 놓은 다음에, 이 가격을 매수할 시점에서 일단 클래스 전체의 변수로 저장해 주도록 합니다.

 

싱글턴을 적용받는 이 py파일에서 다른 py파일에 있는 클래스를 가지고 올 수 있도록 만들어 주도록 합니다. 그렇게 하는 것으로 일단 다른 py파일에 있는 클래스 변수를 가지고 올 수 있게 됩니다.

 

그리고 나서 각각의 룰에서 이렇게 손절매를 하기 위한 부분을 추가시켜 주도록 합니다. 이런 부분에서 일단 제대로 작동하는지 안 하는지 알아보기 위해서 먼저 print()함수를 주어서 일단 작업을 하도록 합니다. 이래저래 원래라면 1개의 포스팅으로 올려야 했지만, 너무 길어지는 감도 있어서 일단 중간에 잘라 주도록 했습니다.

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