7월 마지막주 평균회귀 테스트의 결과

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 주말이 다가오기는 다가왔고, 이제 어떤 종목들이 평균회귀 성향을 보이는 것인지 알아보기 위해서 한번 7월 마지막주의 전체 코스피를 긁어 보아서, 어떤 종목들이 평균회귀 경향을 보이는지 알아보고, 그 결과를 정리해서 한번 올려 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 날짜를 다시금 1주일 더 앞당기도록 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 프로그램상으로는 준비가 끝이났습니다.

 

이번에도 거의 6시간의 기다림이 끝이 나고 나서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 9개의 txt파일을 확보할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 TextComparer를 작동 시켜서, 위 스크린샷처럼 일단 txt파일들이 저장되어 있는 폴더를 지정해 주도록 해서 작동을 시켜 보도록 합니다.

 

이렇게 해서 일련의 파케이 형식의 파일들을 얻어내는 데는 성공했습니다. 이제 남은 것은 여기서 결과를 엑셀에 옮겨서 정리를 하는 것 입니다.

 

일단 엑셀에 옮겨놓은 다음에는 half-life를 먼저 기준으로 삼아서 정렬을 하도록 하고, 그 다음으로는 허스트 지수를 기준으로 해서 두번째 기준으로 올림차순으로 정렬해 봅니다.

 

먼저 FirstClass에서 나온 내용을 가지고 정리하였습니다. 일단 여기서는 최하 1000개의 거래량이 있으면서 다음으로는 모의투자를 할 수 있도록 1주에 1000원 이상인 종목만을 골랐습니다.

 

다음으로는 SecondClass에서 나온 종목들인데, 일단 이번에는 상당히 많은 양의 종목들이 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 ThirdClass입니다. 여기서 나온 내용을 바탕으로 해서 이제 거의 31개의 종목이 나오는 것을 확인할 수 있었는데, 이를 바탕으로 해서 얼마나 많은 종목을 사용할 수 있는지는 모르겠습니다. 아무튼 간에 이제는 지난번에 만들어 주었는 알고리즘 트레이더에 다소간의 마무리가 필요하다는 생각이 듭니다.