2019년 7월 3주차 평균회귀 테스트 & 종목선정 결과

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 역시나 주말이 왔고, 그에 따라 어떤 종목들이 평균회귀를 보이는 것이 맞는지 아닌지 알아보기 위해서 한번 모든 코스피 종목에서 평균회귀를 위한 3종류의 테스트를 하고, 그 테스트를 모두 통과한 종목들을 골라서 한번 알아본 내용을 올리고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 일단 기준이 되는 날짜를 1주일 정도 더 앞으로 당겨서 작업을 해 줘야 할 필요성이 있어 보입니다. 

 

그리고 나서 이전에 몇 번째 인가에 해서, 지난번에 멈추었기 때문에 이를 한번 0으로 돌린 다음, 다시금 작업을 하도록 만들어 보도록 합니다.

 

이렇게 해서 얼마나 시간이 걸렸을까요? 일단 6시간 정도 걸린 듯 한데, 시간이 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 된 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

일단 평균회귀 테스트 3종을 돌린 결과, 위 스크린샷처럼 9개의 txt파일이 생성이 되는 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 다음의 작업에 들어가 보도록 합니다.

 

이번에는 텍스트를 비교분석하는 프로젝트를 실행시킨 다음에, 위 스크린샷처럼 한번 txt파일들이 있는 폴더를 지정해 주도록 합니다.

 

잠깐의 시간이 지난 다음에, 위 스크린샷처럼 일단 일련의 파케이 형식의 파일이 생성이 된 것을 확인할 수 있었습니다. 그러나 이걸 그대로 보기는 불편하니 엑셀로 옮기도록 합니다.

 

일단 위 스크린샷처럼 우선 엑셀에 옮긴 다음에, 여기서 첫번째는 Half-Life를 첫번째 기준으로 해서 정렬을 하도록 하고, 다음으로는 허스트 지수를 가지고서 두번째 기준으로 정렬을 하도록 합니다.

 

일단 FirstClass에서 나온 내용입니다. 여기서 나온 내용을 가지고서 한번 이야기를 하고자 하면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 먼저 노란색 배경은 1주당 1000원 이상이면서 동시에 1만 거래량 이상 나온 것을 가르킵니다. 그리고 초록색 배경은 거래량이 1000이상이기만 하면 유지가 되는 것으로 하는 것 입니다.

 

SecondClass입니다. 여기서 나오는 것을 기준으로 해서 보자면 일단 화천기공이 거래량 5000이상으로 나오는 것으로 해서 빨간색 배경을 주었습니다.

 

마지막으로 해서 나온 ThirdClass입니다. 이렇게 하는 것으로 이젠느 마지막 후보까지 확보하는 데는 성공했습니다. 이제 남은 것은 이 내용을 가지고서 한번 다음주의 주식 모의투자에 들어가 보는 것이라고 할 수 있겠습니다. 다만 여기서 얼마나 많은 종목을 후보로 가지고 갈지는 지금으로썬 모르겠습니다.