2019년 7월 첫번째 주 평균회귀 테스트 결과

안녕하세요?

 

언제나 처럼 주말이 다가오기는 왔고, 이제는 한번 작업에 들어가 보기 위해서 어떤 종목들이 평균회귀 성향을 그동안 보여줘 왔는지 한번 테스트를 해 볼까 합니다.

 

먼저 해야 할일은 이 작업을 수행할 코드에서 날짜를 지난주에 이어서 1주일 더 앞당겨 주는 것이라고 할 수 있겠습니다.

 

그리고 나서 다음으로 할 일은 역시나 프로그램을 작동 시키는 것인데, 일단 여기까지는 순조롭게 진행이 되기는 되었습니다.

 

그렇게 해서 한 7시간 정도 걸린 다음에, 작업이 모두 마무리가 된 것을 볼 수 있었습니다. 이제 결과물이라고 할 수 있는 txt파일들이 제대로 생성되었는지 보러 가야 합니다.

 

 

이렇게 해서 모두 9개의 텍스트 파일이 생성이 된 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 이제는 이 텍스트 파일들을 서로 비교 분석해 줘야 하는 단계에 들어갔습니다.

 

다음으로 할일은 이제 텍스트 파일들을 한 폴더에 모아둔 다음, 이 텍스트 파일들이 저장된 폴더의 경로를 지정해 주는 것이라고 할 수 있습니다.

 

TextComparer를 작동시킨 결과, 파케이 형식의 데이터 베이스와 같은 형식으로 저장된 결과가 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 이렇게 파케이 형식의 자료만 가지고서는 어떻게 보기 힘들기 때문에, 이번에는 위 스크린샷과 같이, 엑셀 파일에 옮겨서 정리를 해 주도록 합니다.

 

먼저 First클래스입니다. 여기서는 3개의 종목이 쓸만한 것으로 나왔지만, 문제는 평균회귀에 걸리는 시간이 커서, 얼마나 자주 거래가 일어날 지 의문이 듭니다. 그리고도 너무 나오는 양이 적어서 거래량이 1만에서 5000이상으로 낮게 잡아도 겨우 1종목만 추가할 수 있었습니다.

 

다음으로는 SecondClass에서 나온 것인데, 여기서는 충격적이게도 겨우 1개의 종목만이 모의투자 적합으로 나왔으며, 그나마 거래량을 줄여보니, 2개의 종목만이 더 추가가 되었습니다.

 

마지막으로 ThirdClass입니다. 여기서도 모의투자에 적합해 보이는 종목이 적기는 적었습니다. 아무래도 거래량이 크게 줄었는 것이 영향이 큰 것 같은데, 전반적으로 주식 시장이 얼어 붙었다고 해야 할까요? 전체적으로 거래량 자체가 많이 줄어든 것을 볼 수 있는 7월 첫째주 주말의 평균회귀 테스트 였습니다.