2019년 7월 첫째주 평균회귀 테스트 결과

안녕하세요?

 

일단 이 포스팅의 소재인 스크린샷이 찍혔을 무렵이 주말이어서, 좀 늦기는 했지만, 아무튼 간에 일단 평균회귀 테스트를 진행하였고, 어떤 어떤 종목들을 선정해서, 다시 시작하는 모의투자에 들어가는 지를 설명해야 하기 때문에, 이번 포스팅을 올리게 되었습니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 일단 1주일 더 날짜를 당겨서 설정을 해 주도록 합니다. 이렇게 함으로써, 너무 많은 데이터가 들어가지 않도록 합니다.

 

그리고 나서는 위 스크린샷처럼 파이참에서 실행을 시키도록 합니다. 일단 여기까지는 어떻게 많은 양의 메모리를 잡아먹지 않기 때문에 가능한 일 입니다.

 

그런데 하다보니 중간에 divide by zero라고 해서, 0으로 나누어 지는 에러가 있다고 합니다. 이 에러는 어떻게 처리해야 할지 난감하다는 생각이 듭니다.

 

아무튼 간에 하루종일 걸려서 어떻게 코스피 전 종목을 긁어보는 것이 끝나기는 끝이 났습니다. 이제 남은 것은 결과를 비교 분석해 보는 것 입니다.

 

 

우선 첫번째 평균회귀 테스트를 해서 나온 결과들을 위 스크린샷과 같이 텍스트 파일들을 모두 한개의 폴더에 모아 주도록 합니다.

 

다음으로는 위 스크린샷과 같이 Text_comparer를 작동 시키고 나서, 한번 텍스트 파일들을 몰려 있는 폴더를 따로 지정해 주도록 합니다.

 

이렇게 해서 파케이 형식의 파일로 정리가 된 결과를 얻는데 성공할 수 있었습니다. 이제 이 결과는 그냥 보기에는 풀편하니, 엑셀파일에 정리해 보고자 합니다.

 

일단 엑셀파일에 옮겨서, 위 스크린샷처럼 Half-Life를 첫번째 기준으로 두고서 오름차순으로 정렬을 하도록 하고, 그 다음으로는 허스트 지수를 두고서 두번째 기준으로 정렬해 주도록 합니다.

 

먼저 firstClass의 종목들이 나왔습니다. 한국 패럴랠과 같은 경우는 지난주에 이어서 강력한 평균회귀를 보여주기는 합니다만, 그래도 거래량이 적어져서 일단 탈락 시켰습니다.

 

그리고 그 다음으로는 위 스크린샷처럼 SecondClass가 나왔습니다. 이 클래스에서는 7종목을 골라서 일단 후보군에 넣어 주도록 합니다.

 

마지막으로 ThirdClass입니다. 여기서는 위 스크린샷과 같이 4개의 종목만이 걸리는 것을 볼 수 있었습니다. 아무튼 이렇게 해서 종목을 10개 정도는 가볍게 선택할 수 있었고, 15개 까지는 선택이 가능했습니다. 다만, 지금 당장은 종목 10개 가지고도 메모리 부족이 일어나는 상황이라서 10개만 가지고서 한번 작업에 들어가 보고자 합니다.