2019년 6월 첫번째 평균회귀 테스트 결과

안녕하세요?

 

원래라면 토요일에 올렸어야 했는 포스팅입니다만, 급한 사정이 생겨서 하는 수 없이 일요일인 오늘에야 올리게 되는 평균회귀 테스트를 해서 어떤 종목들을 선택해서 살펴봐야 하는지에 대해서 알아보는 시간이 돌아왔습니다. 이번 테스트 결과도 다양한 종목들이 나오는 것을 확인할 수 있었으며, 그 결과를 이 포스팅에서 적어 보고자 합니다.

 

먼저 모든 코스피 종목을 긁어와서 테스트를 하기 위해서, 어느날짜 이후의 데이터만을 지정할 것이냐를 결정해야 하는데, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 2019년 4월 29일 오전 9시 이후의 데이터만을 사용하도록 합니다.

 

일단 이렇게 설정을 해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 파이참에서 한번 시작해 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 작업을 시작하는 것 입니다.

 

하룻밤 이상의 시간이 흐른 다음에, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 for문의 모든 반복횟수 - 한마디로 코스피의 모든 종목 갯수를 다 긁어보는 데 성공했습니다.

 

일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일련의 결과를 얻는데 성공할 수 있었습니다. 그래서 이번에는 텍스트를 비교해서 분석할 수 있는 프로젝트를 열어봐야 합니다.

 

그리고 나서, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 폴더의 이름을 바꾸어 주는 것으로 한번 새로운 작업을 새로운 폴더를 지정해서 해 보도록 합니다.

 

 

그런데 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 에러가 하나 뜨는 것을 볼 수 있었습니다. 이 에러가 왜 떴느냐 하니까, 허스트 테스트에서 계속해서 상승하는 경향을 보인 주식이 한주도 없어서, txt파일이 생성되지 않아서 생긴 문제였습니다.

 

그래서 하는 수 없이 빈 txt파일을 하나 만들어 주는 것으로 에러를 피해서 한번 작업을 해 보도록 합니다. 그리고 나서 다시한번 더 파이참 프로젝트를 실행시켜 봅니다.

 

잠시간의 시간이 흐르고 나서, 위 스크린샷과 같이 프로그램이 제대로 에러없이 끝났다는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그 결과 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 파케이 형식의 파일들이 폴더에 하나하나 담겨서 생성이 된 것을 볼 수 있습니다. 원래는 프로젝트가 있는 폴더에서 생성이 된 것이기 때문에, 모두 다른 폴더로 옮기도록 합니다.

 

먼저 FirstClass입니다. ADF 테스트에서 가장 까다로운 규칙을 통과했고, 그외에 허스트 지수와 반감기 테스트에서 제가 설정한 수치 아래로 나온 값들입니다.

 

먼저 대성홀딩스와 이리츠코크렙과 같은 회사들이 1주당 1000주를 넘어가고 해서 모의투자에 적합한 것으로 나왔습니다. 그리고 나서 신송홀딩스의 경우에는 거래량이 압도적으로 많은데, 문제는 Half-Life 테스트에서 가장 큰 값을 얻었기 때문에, 평균으로 돌아가기 위해선 많은 시간이 들어갈 것으로 보입니다.

 

다음으로는 SecondClass라는 것을 볼 수 있었습니다. 여기서도 3개의 종목이 모의투자에 적합한 것으로 조사결과 나왔는데 어떤 종목들인가 하면......

 

여기서는 STX엔진이나 SK디스커버리우 라는 우선주와 수산중공업이 적합하다고 나왔습니다. 이렇게 해서 어떻게 모의투자가 가능해 보이는 6개의 주식을 건질 수 있기는 있었습니다.

 

그리고 나서 ThirdClass라는 것을 보면, 위 스크린샷을 볼 수 있듯이 모의투자에 적합한 종목이 하나도 나오지 않은 것을 볼 수 있었습니다. 이게 어떻게 된 일이라고 해야 할까요? 일단 이렇게 된 이상 모의투자에 적합한 종목이 없다는 것을 알 수 있기는 있었고, 다음주는 될 수 있으면 최대 6개의 종목을 가지고 들어가야 겠다는 생각이 듭니다.